PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTJA с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTJA с DMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).

QTJA и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTJA - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QTJA и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTJA и DMAR

2026 (YTD)2025202420232022
QTJA
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January		-3.69%18.86%18.47%25.56%-34.58%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		2.10%9.13%12.74%12.25%-5.54%

Доходность по периодам

С начала года, QTJA показывает доходность -3.69%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 2.10%.

QTJA

1 день
1.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-3.69%
6 месяцев
-0.80%
1 год
21.22%
3 года*
14.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAR

1 день
0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.10%
6 месяцев
4.31%
1 год
12.72%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с QTJA:
QTJA с QQQQTJA с VOOQTJA с OCTQQTJA с HOCTQTJA с BALTQTJA с PBAPQTJA с EOCT
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с FEBTDMAR с FLJJDMAR с OCTQDMAR с CPSMDMAR с ARLU

Сравнение комиссий QTJA и DMAR

QTJA берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DMAR в 0.85%.

DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
QTJA
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January

Доходность на риск

QTJA vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTJA
Ранг доходности на риск QTJA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTJA c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTJADMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.68

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.48

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.52

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.09

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

13.80

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTJA vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTJA на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа DMAR равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTJA и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTJADMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.68

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.04

-0.92

Корреляция

Корреляция между QTJA и DMAR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTJA и DMAR

Ни QTJA, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QTJA и DMAR

Максимальная просадка QTJA за все время составила -36.07%, что больше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTJA и DMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

QTJADMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.07%

-9.84%

-26.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-6.15%

-7.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

0.00%

-5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.80%

-1.91%

-11.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

0.93%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности QTJA и DMAR

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что QTJA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTJADMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

1.94%

+4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

2.72%

+6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

7.59%

+13.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

7.06%

+13.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

7.04%

+13.71%