Сравнение QTERX с TEQLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX).
QTERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 11 февр. 2012 г.. TEQLX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности QTERX и TEQLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTERX и TEQLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTERX AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 | 5.84% | 32.94% | 12.02% | 12.66% | -21.13% | 0.95% | 17.08% | 16.87% | -16.22% | 37.22% |
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund | 2.92% | 34.10% | 6.71% | 9.23% | -20.22% | -3.07% | 17.67% | 18.59% | -14.60% | 37.47% |
Доходность по периодам
С начала года, QTERX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у TEQLX с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции QTERX превзошли акции TEQLX по среднегодовой доходности: 8.82% против 7.93% соответственно.
QTERX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 35.78%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 8.82%
TEQLX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 32.01%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTERX и TEQLX
QTERX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии TEQLX в 0.19%.
Доходность на риск
QTERX vs. TEQLX — Ранг доходности на риск
QTERX
TEQLX
Сравнение QTERX c TEQLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTERX | TEQLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.87 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 2.44 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.36 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.24 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 8.90 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTERX | TEQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.87 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.22 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.46 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.27 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между QTERX и TEQLX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTERX и TEQLX
Дивидендная доходность QTERX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности TEQLX в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTERX AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 | 4.01% | 4.25% | 4.91% | 5.76% | 4.73% | 2.53% | 1.68% | 4.48% | 2.40% | 1.63% | 2.57% | 0.00% |
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund | 2.75% | 2.83% | 2.93% | 3.08% | 2.51% | 2.27% | 2.04% | 2.77% | 2.43% | 1.98% | 1.88% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок QTERX и TEQLX
Максимальная просадка QTERX за все время составила -39.15%, примерно равная максимальной просадке TEQLX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTERX и TEQLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTERX | TEQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -39.33% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -13.32% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.53% | -37.14% | -0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -39.33% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.99% | -10.91% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -14.74% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.35% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTERX и TEQLX
AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) имеют волатильность 8.75% и 9.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTERX | TEQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 9.21% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 13.55% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.93% | 17.70% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 16.54% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 17.46% | +0.23% |