Сравнение QTERX с PDEZX
QTERX (AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6) and PDEZX (PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, QTERX returned 9.78%/yr vs 10.17%/yr for PDEZX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QTERX charges 0.62%/yr vs 1.05%/yr for PDEZX.
Доходность
Сравнение доходности QTERX и PDEZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTERX показывает доходность 21.37%, что значительно выше, чем у PDEZX с доходностью 17.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QTERX имеют среднегодовую доходность 9.78%, а акции PDEZX немного впереди с 10.17%.
QTERX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.71%
- 6 месяцев
- 13.92%
- С начала года
- 21.37%
- 1 год
- 37.18%
- 3 года*
- 23.20%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 9.78%
PDEZX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -9.70%
- 6 месяцев
- 7.92%
- С начала года
- 17.79%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- -0.90%
- 10 лет*
- 10.17%
Сравнение доходности по годам QTERX и PDEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTERX AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 | 21.37% | 32.94% | 12.02% | 12.66% | -21.13% | 0.95% | 17.08% | 16.87% | -16.22% | 37.22% |
PDEZX PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund | 17.79% | 14.88% | 18.48% | 16.12% | -41.65% | -0.86% | 72.88% | 30.33% | -18.26% | 40.80% |
Correlation
The correlation between QTERX and PDEZX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.84 |
The correlation between QTERX and PDEZX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTERX vs. PDEZX — Ранг доходности на риск
QTERX
PDEZX
Сравнение QTERX c PDEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) и PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTERX | PDEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.18 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 1.49 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 4.85 | +4.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTERX и PDEZX
Максимальная просадка QTERX за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки PDEZX в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTERX и PDEZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTERX | PDEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -54.95% | +15.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -16.30% | +2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.89% | -21.92% | +5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | -52.34% | +17.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -54.95% | +15.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -14.15% | +6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.96% | -20.10% | +8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 5.01% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTERX и PDEZX
Текущая волатильность для AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) составляет 10.34%, в то время как у PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) волатильность равна 14.40%. Это указывает на то, что QTERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTERX | PDEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 14.40% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | 25.99% | -6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 28.74% | -6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.95% | 24.66% | -6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 22.81% | -4.61% |
Сравнение комиссий QTERX и PDEZX
QTERX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PDEZX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTERX и PDEZX
Дивидендная доходность QTERX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности PDEZX в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDEZX PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund | 1.88% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTERX AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 | 3.50% | 4.25% | 4.91% | 5.76% | 4.73% | 2.53% | 1.68% | 4.48% | 2.40% | 1.63% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, QTERX and PDEZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PDEZX has higher volatility (14.40%) compared to QTERX (10.34%). In terms of maximum drawdown, QTERX dropped -39.15% vs PDEZX's -54.95%.
QTERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTERX и PDEZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор