Сравнение QTERX с HLFMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX).
QTERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 11 февр. 2012 г.. HLFMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 26 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности QTERX и HLFMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTERX и HLFMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTERX AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 | 5.84% | 32.94% | 12.02% | 12.66% | -21.13% | 0.95% | 17.08% | 16.87% | -16.22% | 37.22% |
HLFMX Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund | -0.11% | 16.95% | 8.76% | 10.43% | -18.91% | 10.18% | 0.11% | 10.88% | -15.45% | 25.08% |
Доходность по периодам
С начала года, QTERX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у HLFMX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции QTERX превзошли акции HLFMX по среднегодовой доходности: 8.82% против 4.15% соответственно.
QTERX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 35.78%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 8.82%
HLFMX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 4.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTERX и HLFMX
QTERX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии HLFMX в 1.60%.
Доходность на риск
QTERX vs. HLFMX — Ранг доходности на риск
QTERX
HLFMX
Сравнение QTERX c HLFMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTERX | HLFMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.36 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.85 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.27 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 1.41 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 5.03 | +5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTERX | HLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.36 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.48 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.35 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.07 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между QTERX и HLFMX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTERX и HLFMX
Дивидендная доходность QTERX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности HLFMX в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTERX AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 | 4.01% | 4.25% | 4.91% | 5.76% | 4.73% | 2.53% | 1.68% | 4.48% | 2.40% | 1.63% | 2.57% | 0.00% |
HLFMX Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund | 3.57% | 3.56% | 1.88% | 1.77% | 2.28% | 0.83% | 1.61% | 1.97% | 1.34% | 1.90% | 1.01% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок QTERX и HLFMX
Максимальная просадка QTERX за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки HLFMX в -63.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTERX и HLFMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTERX | HLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -63.95% | +24.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -11.09% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.53% | -28.37% | -9.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -46.61% | +7.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.99% | -9.26% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -19.38% | +7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.11% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTERX и HLFMX
AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что QTERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTERX | HLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 6.73% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 8.72% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.93% | 12.03% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 10.23% | +6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 11.79% | +5.90% |