Сравнение QTERX с EMPTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX).

QTERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 11 февр. 2012 г.. EMPTX управляется UBS. Фонд был запущен 30 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности QTERX и EMPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTERX и EMPTX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
QTERX AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6	5.84%	32.94%	12.02%	12.66%	-21.13%	0.95%	17.08%	16.87%	-15.78%
EMPTX UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund	2.95%	43.82%	2.51%	8.92%	-25.38%	-9.36%	24.79%	14.98%	0.55%

Доходность по периодам

С начала года, QTERX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у EMPTX с доходностью 2.95%.

QTERX

1 день: 2.68%

1 месяц: -8.99%

С начала года: 5.84%

6 месяцев: 11.30%

1 год: 35.78%

3 года*: 19.52%

5 лет*: 5.71%

10 лет*: 8.82%

EMPTX

1 день: 3.14%

1 месяц: -9.75%

С начала года: 2.95%

6 месяцев: 8.93%

1 год: 38.76%

3 года*: 17.16%

5 лет*: 1.70%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6

Название символа

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Часто сравнивают с QTERX:

QTERX с DODEX QTERX с DEMIX QTERX с EFEIX QTERX с BEMIX QTERX с LZEMX QTERX с EAEMX QTERX с BADEX

Часто сравнивают с EMPTX:

EMPTX с PASIX EMPTX с PCSIX EMPTX с DRESX EMPTX с WBELX EMPTX с FSSGX EMPTX с GBFAX EMPTX с PCSVX

Сравнение комиссий QTERX и EMPTX

QTERX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии EMPTX в 0.19%.

QTERX

AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6

EMPTX

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Доходность на риск

QTERX vs. EMPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QTERX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EMPTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTERX c EMPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	QTERX	EMPTX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.06	2.26	-0.20
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.66	2.84	-0.18
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.40	1.43	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.74	2.42	+0.32
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.57	9.35	+1.22
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTERX vs. EMPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTERX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMPTX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTERX и EMPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	QTERX	EMPTX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.06	2.26	-0.20
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.35	0.09	+0.25
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.50	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.51	0.33	+0.18

Корреляция

Корреляция между QTERX и EMPTX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTERX и EMPTX

Дивидендная доходность QTERX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности EMPTX в 1.86%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
QTERX AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6	4.01%	4.25%	4.91%	5.76%	4.73%	2.53%	1.68%	4.48%	2.40%	1.63%	2.57%
EMPTX UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund	1.86%	1.91%	3.40%	3.20%	3.84%	11.93%	1.50%	2.75%	0.54%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок QTERX и EMPTX

Максимальная просадка QTERX за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки EMPTX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTERX и EMPTX.

Загрузка...

Показатели просадок

	QTERX	EMPTX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-39.15%	-46.03%	+6.88%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.32%	-14.50%	+1.18%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.53%	-41.73%	+4.20%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.15%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.99%	-11.81%	+0.82%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.21%	-18.72%	+6.51%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.45%	3.94%	-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности QTERX и EMPTX

Текущая волатильность для AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) составляет 8.75%, в то время как у UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что QTERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	QTERX	EMPTX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.75%	9.66%	-0.91%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.61%	13.96%	-0.35%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.93%	18.98%	-1.05%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.63%	18.90%	-2.27%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.69%	19.24%	-1.55%

Сравнение QTERX с EMPTX

Доходность

Сравнение доходности QTERX и EMPTX

Сравнение доходности по годам QTERX и EMPTX

Доходность по периодам

QTERX

EMPTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий QTERX и EMPTX

Доходность на риск

QTERX vs. EMPTX — Ранг доходности на риск

QTERX

EMPTX

Сравнение QTERX c EMPTX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

QTERX vs. EMPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTERX и EMPTX

Просадки

Сравнение просадок QTERX и EMPTX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности QTERX и EMPTX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)