PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTERX с DRESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTERX с DRESX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX).

QTERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 11 февр. 2012 г.. DRESX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности QTERX и DRESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTERX и DRESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QTERX
AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6		5.84%32.94%12.02%12.66%-21.13%0.95%17.08%16.87%-16.22%37.22%
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		6.35%24.08%14.86%10.30%-21.17%15.93%33.56%33.70%-24.00%33.30%

Доходность по периодам

С начала года, QTERX показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у DRESX с доходностью 6.35%. За последние 10 лет акции QTERX уступали акциям DRESX по среднегодовой доходности: 8.82% против 10.12% соответственно.

QTERX

1 день
2.68%
1 месяц
-8.99%
С начала года
5.84%
6 месяцев
11.30%
1 год
35.78%
3 года*
19.52%
5 лет*
5.71%
10 лет*
8.82%

DRESX

1 день
1.41%
1 месяц
-8.20%
С начала года
6.35%
6 месяцев
9.70%
1 год
37.67%
3 года*
17.18%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6

Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с QTERX:
QTERX с DODEXQTERX с DEMIXQTERX с EFEIXQTERX с BEMIXQTERX с EAEMXQTERX с LZEMXQTERX с BADEX
Часто сравнивают с DRESX:
DRESX с EEMSDRESX с BADEXDRESX с DSMDXDRESX с DRIOXDRESX с DEVDXDRESX с EITEXDRESX с EMPTX

Сравнение комиссий QTERX и DRESX

QTERX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии DRESX в 1.24%.

DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund
QTERX
AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6

Доходность на риск

QTERX vs. DRESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTERX
Ранг доходности на риск QTERX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTERX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTERX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTERX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTERX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTERX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DRESX
Ранг доходности на риск DRESX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRESX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRESX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRESX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRESX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRESX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTERX c DRESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTERXDRESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.55

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

3.34

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

3.56

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.57

12.73

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTERX vs. DRESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTERX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRESX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTERX и DRESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTERXDRESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.55

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.56

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.65

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.54

-0.03

Корреляция

Корреляция между QTERX и DRESX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTERX и DRESX

Дивидендная доходность QTERX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности DRESX в 2.11%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
QTERX
AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6		4.01%4.25%4.91%5.76%4.73%2.53%1.68%4.48%2.40%1.63%2.57%
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		2.11%2.25%0.68%1.09%0.00%0.04%0.65%0.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QTERX и DRESX

Максимальная просадка QTERX за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки DRESX в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTERX и DRESX.

Загрузка...

Показатели просадок

QTERXDRESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-33.38%

-5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-10.16%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-25.88%

-11.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-33.38%

-5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.99%

-8.89%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.21%

-9.99%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.84%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности QTERX и DRESX

AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что QTERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTERXDRESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

6.89%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

11.15%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

15.29%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

14.43%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

15.68%

+2.01%