Сравнение QTELX с QLEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Emerging Multi-Style II Fund (QTELX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).
QTELX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности QTELX и QLEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTELX и QLEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTELX AQR Emerging Multi-Style II Fund | 5.84% | 32.89% | 11.82% | 12.66% | -21.29% | 0.92% | 16.90% | 14.27% | -16.22% | 37.15% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | -2.98% | 34.43% | 30.50% | 23.95% | 19.18% | 31.10% | -13.92% | 1.19% | -16.33% | 15.74% |
Доходность по периодам
С начала года, QTELX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью -2.98%. За последние 10 лет акции QTELX уступали акциям QLEIX по среднегодовой доходности: 8.48% против 11.57% соответственно.
QTELX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 11.26%
- 1 год
- 35.74%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 8.48%
QLEIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 11.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTELX и QLEIX
QTELX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.
Доходность на риск
QTELX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск
QTELX
QLEIX
Сравнение QTELX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Emerging Multi-Style II Fund (QTELX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTELX | QLEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 2.33 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 3.01 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.48 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 3.10 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.50 | 12.22 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTELX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.33 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 2.22 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 1.10 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.11 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между QTELX и QLEIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTELX и QLEIX
Дивидендная доходность QTELX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности QLEIX в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTELX AQR Emerging Multi-Style II Fund | 3.98% | 4.21% | 4.84% | 5.65% | 4.60% | 2.42% | 1.53% | 2.32% | 2.32% | 1.55% | 2.51% | 0.00% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 1.81% | 1.75% | 7.12% | 20.88% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок QTELX и QLEIX
Максимальная просадка QTELX за все время составила -40.55%, что больше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTELX и QLEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTELX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.55% | -38.11% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -6.49% | -6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | -17.07% | -20.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.55% | -38.11% | -2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.99% | -3.57% | -7.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -7.80% | -4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 1.64% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTELX и QLEIX
AQR Emerging Multi-Style II Fund (QTELX) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что QTELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTELX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 1.88% | +6.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.58% | 4.90% | +8.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 8.61% | +9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 10.22% | +6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 10.55% | +7.11% |