Сравнение QTELX с LCSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Emerging Multi-Style II Fund (QTELX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).
QTELX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности QTELX и LCSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTELX и LCSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTELX AQR Emerging Multi-Style II Fund | 7.99% | 32.89% | 11.82% | 12.66% | -21.29% | 0.92% | 16.90% | 14.27% | -19.16% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 15.20% | 51.52% | -13.60% | 16.26% | -27.25% | 4.73% | 35.72% | 6.81% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, QTELX показывает доходность 7.99%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 15.20%.
QTELX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 8.70%
LCSMX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 15.20%
- 6 месяцев
- 29.25%
- 1 год
- 68.39%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTELX и LCSMX
QTELX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.
Доходность на риск
QTELX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск
QTELX
LCSMX
Сравнение QTELX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Emerging Multi-Style II Fund (QTELX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTELX | LCSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 3.14 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 3.70 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.58 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 4.54 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 18.38 | -7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTELX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 3.14 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.31 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.44 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между QTELX и LCSMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTELX и LCSMX
Дивидендная доходность QTELX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности LCSMX в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTELX AQR Emerging Multi-Style II Fund | 3.90% | 4.21% | 4.84% | 5.65% | 4.60% | 2.42% | 1.53% | 2.32% | 2.32% | 1.55% | 2.51% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 0.87% | 1.00% | 1.29% | 1.22% | 1.11% | 3.03% | 0.48% | 0.88% | 1.40% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QTELX и LCSMX
Максимальная просадка QTELX за все время составила -40.55%, примерно равная максимальной просадке LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTELX и LCSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTELX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.55% | -39.72% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -15.39% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | -39.72% | +2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -10.72% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -13.97% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.80% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTELX и LCSMX
Текущая волатильность для AQR Emerging Multi-Style II Fund (QTELX) составляет 7.64%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что QTELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTELX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 10.36% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 18.21% | -4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 22.26% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 17.95% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 19.38% | -1.71% |