Сравнение QTEC с QNDX
QTEC (First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund) and QNDX (SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds - QTEC tracks the NASDAQ-100 Technology Sector Index while QNDX tracks the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. QTEC charges 0.57%/yr vs 0.10%/yr for QNDX.
Доходность
Сравнение доходности QTEC и QNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QTEC
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -7.41%
- 6 месяцев
- 26.73%
- С начала года
- 30.45%
- 1 год
- 38.73%
- 3 года*
- 24.65%
- 5 лет*
- 14.41%
- 10 лет*
- 21.23%
QNDX
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTEC и QNDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | -6.15% |
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | -2.69% |
Correlation
The correlation between QTEC and QNDX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTEC vs. QNDX — Ранг доходности на риск
QTEC
QNDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QTEC c QNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF (QNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTEC | QNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTEC и QNDX
Максимальная просадка QTEC за все время составила -58.86%, что больше максимальной просадки QNDX в -5.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTEC и QNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTEC | QNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.86% | -5.57% | -53.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.56% | -5.57% | -4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -2.13% | -7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QTEC и QNDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTEC | QNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.51% | 22.40% | +5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.95% | 22.40% | +7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.82% | 22.40% | +5.42% |
Сравнение комиссий QTEC и QNDX
QTEC берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии QNDX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTEC и QNDX
Дивидендная доходность QTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как QNDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 0.01% | 0.00% | 0.02% | 0.14% | 0.15% | 0.02% | 0.44% | 0.68% | 0.91% | 0.80% | 1.29% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, QTEC and QNDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QNDX is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QNDX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.57% for QTEC.
QTEC has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for QNDX.
QTEC tracks NASDAQ-100 Technology Sector Index, while QNDX tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.57% for QTEC and 0.10% for QNDX.
Подберите оптимальное распределение для QTEC и QNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор