PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTEC с HXQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTEC с HXQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO).

QTEC и HXQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTEC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Technology Sector Index. Фонд был запущен 19 апр. 2006 г.. HXQ.TO - это пассивный фонд от Horizons, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QTEC и HXQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTEC и HXQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		-4.83%22.28%7.32%67.02%-39.83%26.89%38.76%48.22%-4.62%37.78%
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		-4.89%20.56%25.24%54.61%-32.67%27.13%48.50%38.86%-1.58%31.62%
Разные валюты инструментов

QTEC торгуется в USD, в то время как HXQ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HXQ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QTEC показывает доходность -4.83%, а HXQ.TO немного ниже – -4.89%.

QTEC

1 день
1.44%
1 месяц
-2.41%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-5.34%
1 год
25.47%
3 года*
18.89%
5 лет*
8.19%
10 лет*
18.13%

HXQ.TO

1 день
1.09%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-3.14%
1 год
23.72%
3 года*
22.59%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund

Horizons NASDAQ-100 Index ETF

Часто сравнивают с QTEC:
QTEC с QQQQTEC с QQQMQTEC с VGTQTEC с QQXTQTEC с RSPTQTEC с ftecQTEC с VOO
Часто сравнивают с HXQ.TO:
HXQ.TO с QQC.TOHXQ.TO с XQQ.TOHXQ.TO с VFV.TOHXQ.TO с QQQHXQ.TO с HXS.TOHXQ.TO с ZNQ.TOHXQ.TO с QQQM

Сравнение комиссий QTEC и HXQ.TO

QTEC берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии HXQ.TO в 0.25%.

QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF

Доходность на риск

QTEC vs. HXQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTEC
Ранг доходности на риск QTEC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTEC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTEC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTEC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTEC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTEC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
HXQ.TO
Ранг доходности на риск HXQ.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXQ.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXQ.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXQ.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTEC c HXQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTECHXQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.05

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.63

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.90

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

7.05

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTEC vs. HXQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTEC на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXQ.TO равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTEC и HXQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTECHXQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.05

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.58

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.84

-0.32

Корреляция

Корреляция между QTEC и HXQ.TO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTEC и HXQ.TO

Ни QTEC, ни HXQ.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		0.00%0.00%0.02%0.14%0.15%0.02%0.44%0.68%0.91%0.80%1.29%0.99%
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QTEC и HXQ.TO

Максимальная просадка QTEC за все время составила -58.86%, что больше максимальной просадки HXQ.TO в -35.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTEC и HXQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QTECHXQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.86%

-31.60%

-27.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-12.97%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.54%

-31.60%

-13.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.14%

-8.56%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-5.82%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

4.36%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности QTEC и HXQ.TO

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что QTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTECHXQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

6.68%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.22%

12.91%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.51%

22.77%

+6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.04%

22.54%

+6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.35%

22.48%

+4.87%