PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTEC с FBCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTEC с FBCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX).

QTEC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Technology Sector Index. Фонд был запущен 19 апр. 2006 г.. FBCGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QTEC и FBCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTEC и FBCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		-4.83%22.28%7.32%67.02%-39.83%26.89%38.76%48.22%-4.62%11.93%
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		-6.85%21.33%38.15%55.57%-37.84%23.00%62.92%36.11%-2.33%14.15%

Доходность по периодам

С начала года, QTEC показывает доходность -4.83%, что значительно выше, чем у FBCGX с доходностью -6.85%.

QTEC

1 день
1.44%
1 месяц
-2.41%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-5.34%
1 год
25.47%
3 года*
18.89%
5 лет*
8.19%
10 лет*
18.13%

FBCGX

1 день
4.62%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-4.17%
1 год
28.16%
3 года*
26.56%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund

Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund

Часто сравнивают с QTEC:
QTEC с QQQQTEC с QQQMQTEC с VGTQTEC с QQXTQTEC с RSPTQTEC с ftecQTEC с VOO
Часто сравнивают с FBCGX:
FBCGX с FBCGFBCGX с VUGFBCGX с schgFBCGX с VOOFBCGX с FTECFBCGX с FSKAXFBCGX с FSPGX

Сравнение комиссий QTEC и FBCGX

QTEC берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FBCGX в 0.45%.

QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund

Доходность на риск

QTEC vs. FBCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTEC
Ранг доходности на риск QTEC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTEC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTEC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTEC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTEC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTEC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FBCGX
Ранг доходности на риск FBCGX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCGX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTEC c FBCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTECFBCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.19

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.81

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.94

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

7.40

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTEC vs. FBCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTEC на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCGX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTEC и FBCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTECFBCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.19

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.49

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.76

-0.24

Корреляция

Корреляция между QTEC и FBCGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTEC и FBCGX

QTEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		0.00%0.00%0.02%0.14%0.15%0.02%0.44%0.68%0.91%0.80%1.29%0.99%
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		1.04%0.97%0.62%0.26%0.12%6.71%1.26%0.28%0.46%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QTEC и FBCGX

Максимальная просадка QTEC за все время составила -58.86%, что больше максимальной просадки FBCGX в -42.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTEC и FBCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

QTECFBCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.86%

-42.55%

-16.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-13.28%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.54%

-42.55%

-2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.14%

-8.61%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-9.04%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

3.47%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности QTEC и FBCGX

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что QTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTECFBCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

7.92%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.22%

14.30%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.51%

25.02%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.04%

25.03%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.35%

25.00%

+2.35%