PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTAP с FNGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTAP с FNGG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) and FNGG (Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. QTAP is actively managed, while FNGG is passively managed. Over the past 3 years, QTAP returned 21.18%/yr vs 62.01%/yr for FNGG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QTAP charges 0.79%/yr vs 0.98%/yr for FNGG.

Доходность

Сравнение доходности QTAP и FNGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTAP показывает доходность 14.67%, что значительно ниже, чем у FNGG с доходностью 28.89%.

QTAP

1 день
-0.10%
1 месяц
2.89%
С начала года
14.67%
6 месяцев
15.56%
1 год
25.59%
3 года*
21.18%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—

FNGG

1 день
-2.33%
1 месяц
23.02%
С начала года
28.89%
6 месяцев
17.02%
1 год
55.32%
3 года*
62.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTAP и FNGG

2026 (YTD)20252024202320222021
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		14.67%19.36%17.34%43.32%-25.87%6.32%
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		28.89%27.21%98.76%204.23%-87.15%-3.07%

Correlation

The correlation between QTAP and FNGG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.84

The correlation between QTAP and FNGG shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QTAP и FNGG

Секторы
QTAP
FNGG

Технологии

50.7%
10.6%

Коммуникационные услуги

15.8%
4.6%

Потребительский циклический сектор

12.5%
1.8%

Потребительский защитный сектор

8.7%

-

Здравоохранение

5.1%

-

Промышленность

3.3%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Энергетика

0.7%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QTAP
50.7%
FNGG
10.6%

Коммуникационные услуги

QTAP
15.8%
FNGG
4.6%

Потребительский циклический сектор

QTAP
12.5%
FNGG
1.8%

Потребительский защитный сектор

QTAP
8.7%
FNGG

-

Здравоохранение

QTAP
5.1%
FNGG

-

Промышленность

QTAP
3.3%
FNGG

-

Коммунальные услуги

QTAP
1.6%
FNGG

-

Сырьевые материалы

QTAP
1.3%
FNGG

-

Энергетика

QTAP
0.7%
FNGG

-

Финансовые услуги

QTAP
0.2%
FNGG

-

Недвижимость

QTAP
0.1%
FNGG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares

Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с QLDQTAP с QQQMQTAP с XXXX
Часто сравнивают с FNGG:
FNGG с FNGUFNGG с FNGOFNGG с TQQQFNGG с SOXLFNGG с QQQUFNGG с QLDFNGG с TECL

Доходность на риск

QTAP vs. FNGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FNGG
Ранг доходности на риск FNGG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTAP c FNGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTAPFNGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.62
1.40

+3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.50
1.93

+6.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.23

1.24

+0.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.20

1.29

+13.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

80.04

3.42

+76.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTAP vs. FNGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTAP на текущий момент составляет 4.62, что выше коэффициента Шарпа FNGG равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTAP и FNGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTAPFNGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62

1.40

+3.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.07

+0.68

Просадки

Сравнение просадок QTAP и FNGG

Максимальная просадка QTAP за все время составила -29.44%, что меньше максимальной просадки FNGG в -91.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTAP и FNGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTAPFNGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.44%

-91.33%

+61.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.69%

-43.01%

+41.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-47.03%

+34.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-4.67%

+4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-56.04%

+51.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

16.25%

-15.93%

Волатильность

Сравнение волатильности QTAP и FNGG

Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) составляет 1.33%, в то время как у Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что QTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTAPFNGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

11.39%

-10.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.97%

30.55%

-26.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

39.61%

-34.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

67.64%

-48.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

67.64%

-48.87%

Сравнение комиссий QTAP и FNGG

QTAP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FNGG в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTAP и FNGG

QTAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		9.20%11.89%0.79%0.88%0.00%4.99%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTAP and FNGG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGG has higher volatility (11.39%) compared to QTAP (1.33%). In terms of maximum drawdown, QTAP dropped -29.44% vs FNGG's -91.33%.

On 3-year performance, FNGG leads with 62.01% vs 21.18% for QTAP. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNGG has performed better with a 62.01% return vs 21.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.98% for FNGG.

FNGG has the higher dividend yield at 9.20%, compared with 0.00% for QTAP.

They also come from different issuers: Innovator and Direxion. Their fees differ too: 0.79% for QTAP and 0.98% for FNGG.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTAP и FNGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор