Сравнение QSPT с QNDX
QSPT (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September) and QNDX (SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds. QSPT is actively managed, while QNDX is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. QSPT charges 0.90%/yr vs 0.10%/yr for QNDX.
Доходность
Сравнение доходности QSPT и QNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QSPT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 8.36%
- С начала года
- 9.28%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QNDX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSPT и QNDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QSPT FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September | 0.61% |
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | -1.16% |
Correlation
The correlation between QSPT and QNDX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSPT vs. QNDX — Ранг доходности на риск
QSPT
QNDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QSPT c QNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF (QNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSPT | QNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QSPT и QNDX
Максимальная просадка QSPT за все время составила -22.64%, что больше максимальной просадки QNDX в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPT и QNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSPT | QNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -4.09% | -18.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -4.09% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -1.91% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPT и QNDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSPT | QNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.84% | 22.37% | -12.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 22.37% | -7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 22.37% | -7.33% |
Сравнение комиссий QSPT и QNDX
QSPT берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QNDX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPT и QNDX
Ни QSPT, ни QNDX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, QSPT and QNDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QNDX is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QNDX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.90% for QSPT.
QSPT and QNDX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and State Street. Their fees differ too: 0.90% for QSPT and 0.10% for QNDX.
Подберите оптимальное распределение для QSPT и QNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор