PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPNX с SHRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPNX с SHRIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX).

QSPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 окт. 2013 г.. SHRIX - это активно управляемый фонд от Stone Ridge. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPNX и SHRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPNX и SHRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		11.72%14.35%21.33%12.14%30.40%24.63%-22.17%-8.35%-12.60%9.41%
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		0.11%10.70%16.73%21.07%-3.37%1.88%6.86%4.58%2.81%-7.49%

Доходность по периодам

С начала года, QSPNX показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у SHRIX с доходностью 0.11%.

QSPNX

1 день
0.63%
1 месяц
4.96%
С начала года
11.72%
6 месяцев
15.78%
1 год
15.65%
3 года*
19.59%
5 лет*
18.97%
10 лет*
6.98%

SHRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.11%
6 месяцев
3.04%
1 год
12.45%
3 года*
14.11%
5 лет*
9.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative Fund Class N

Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I

Часто сравнивают с QSPNX:
QSPNX с QRPNXQSPNX с FCRIXQSPNX с RYMQXQSPNX с QCFNXQSPNX с FABZXQSPNX с SYMIXQSPNX с TNMAX
Часто сравнивают с SHRIX:
SHRIX с QRPNXSHRIX с SRRIXSHRIX с CBYYXSHRIX с GIMMXSHRIX с CSQAXSHRIX с QDSIXSHRIX с FCRIX

Сравнение комиссий QSPNX и SHRIX

QSPNX берет комиссию в 6.14%, что несколько больше комиссии SHRIX в 1.76%.

QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I

Доходность на риск

QSPNX vs. SHRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPNX
Ранг доходности на риск QSPNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPNX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPNX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPNX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPNX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SHRIX
Ранг доходности на риск SHRIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPNX c SHRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPNXSHRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

5.22

-3.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

6.05

-4.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

4.39

-3.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

6.65

-4.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

46.82

-41.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPNX vs. SHRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPNX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа SHRIX равного 5.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPNX и SHRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPNXSHRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

5.22

-3.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

1.44

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.91

-0.31

Корреляция

Корреляция между QSPNX и SHRIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPNX и SHRIX

Дивидендная доходность QSPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности SHRIX в 10.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		2.14%2.39%6.80%23.73%22.62%12.61%0.00%1.63%0.51%6.81%1.75%5.68%
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		10.91%10.92%14.34%12.34%3.89%4.61%6.34%5.06%5.09%0.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QSPNX и SHRIX

Максимальная просадка QSPNX за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки SHRIX в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPNX и SHRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPNXSHRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.79%

-14.34%

-27.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-1.87%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-12.69%

-4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.76%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-2.08%

-7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

0.27%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPNX и SHRIX

AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что QSPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPNXSHRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

1.94%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

2.13%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.15%

2.40%

+7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

6.26%

+9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.76%

6.35%

+6.41%