PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPNX с QRPRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPNX с QRPRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX).

QSPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 окт. 2013 г.. QRPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPNX и QRPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPNX и QRPRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		11.02%14.35%21.33%12.14%30.40%24.63%-22.17%-8.35%-10.97%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		10.29%23.57%18.88%7.30%25.46%14.33%-20.91%-2.94%-4.35%

Доходность по периодам

С начала года, QSPNX показывает доходность 11.02%, что значительно выше, чем у QRPRX с доходностью 10.29%.

QSPNX

1 день
1.07%
1 месяц
4.76%
С начала года
11.02%
6 месяцев
14.78%
1 год
14.38%
3 года*
20.04%
5 лет*
18.82%
10 лет*
6.89%

QRPRX

1 день
1.13%
1 месяц
2.15%
С начала года
10.29%
6 месяцев
15.85%
1 год
21.12%
3 года*
20.71%
5 лет*
18.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative Fund Class N

AQR Alternative Risk Premia R6

Часто сравнивают с QSPNX:
QSPNX с QRPNXQSPNX с FCRIXQSPNX с RYMQXQSPNX с QCFNXQSPNX с FABZXQSPNX с RMDFXQSPNX с SYMIX
Часто сравнивают с QRPRX:
QRPRX с FABZXQRPRX с TNMAXQRPRX с SRDAXQRPRX с QRPIXQRPRX с QMHNXQRPRX с QRPNXQRPRX с RMDFX

Сравнение комиссий QSPNX и QRPRX

QSPNX берет комиссию в 6.14%, что несколько больше комиссии QRPRX в 4.94%.

QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6

Доходность на риск

QSPNX vs. QRPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPNX
Ранг доходности на риск QSPNX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPNX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPNX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPNX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPNX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
QRPRX
Ранг доходности на риск QRPRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPRX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPRX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPRX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPRX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPRX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPNX c QRPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPNXQRPRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.83

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.25

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.00

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

6.78

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPNX vs. QRPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPNX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRPRX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPNX и QRPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPNXQRPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.83

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

1.55

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.77

-0.18

Корреляция

Корреляция между QSPNX и QRPRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPNX и QRPRX

Дивидендная доходность QSPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности QRPRX в 1.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		2.15%2.39%6.80%23.73%22.62%12.61%0.00%1.63%0.51%6.81%1.75%5.68%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		1.37%1.51%2.33%4.60%0.00%4.16%1.97%1.00%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QSPNX и QRPRX

Максимальная просадка QSPNX за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки QRPRX в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPNX и QRPRX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPNXQRPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.79%

-28.21%

-13.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-9.46%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-11.24%

-5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-7.68%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.25%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPNX и QRPRX

AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что QSPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPNXQRPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.51%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

6.55%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

11.43%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

11.76%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.76%

10.38%

+2.38%