PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPNX с QLFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPNX с QLFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и AQR LSE Fusion Fund Class I (QLFIX).

QSPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 окт. 2013 г.. QLFIX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPNX и QLFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и AQR LSE Fusion Fund Class I (QLFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPNX и QLFIX

2026 (YTD)2025
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		9.96%-1.40%
QLFIX
AQR LSE Fusion Fund Class I		-13.13%6.78%

Доходность по периодам

С начала года, QSPNX показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у QLFIX с доходностью -13.13%.

QSPNX

1 день
-0.11%
1 месяц
3.88%
С начала года
9.96%
6 месяцев
11.97%
1 год
13.69%
3 года*
19.66%
5 лет*
18.38%
10 лет*
6.79%

QLFIX

1 день
0.38%
1 месяц
-8.81%
С начала года
-13.13%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative Fund Class N

AQR LSE Fusion Fund Class I

Часто сравнивают с QSPNX:
QSPNX с QRPNXQSPNX с FABZXQSPNX с FCRIXQSPNX с SYMIXQSPNX с QCFNXQSPNX с RYMQXQSPNX с RMDFX
Часто сравнивают с QLFIX:
QLFIX с QRPNXQLFIX с QRPRXQLFIX с QCFNXQLFIX с QMHNXQLFIX с QCFIXQLFIX с QSPRXQLFIX с QLFNX

Сравнение комиссий QSPNX и QLFIX

QSPNX берет комиссию в 6.14%, что меньше комиссии QLFIX в 6.30%.

QLFIX
AQR LSE Fusion Fund Class I
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N

Доходность на риск

QSPNX vs. QLFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPNX
Ранг доходности на риск QSPNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPNX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPNX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPNX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPNX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPNX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QLFIX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPNX c QLFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и AQR LSE Fusion Fund Class I (QLFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPNXQLFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPNX vs. QLFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPNXQLFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

-1.22

+1.80

Корреляция

Корреляция между QSPNX и QLFIX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPNX и QLFIX

Дивидендная доходность QSPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности QLFIX в 0.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		2.17%2.39%6.80%23.73%22.62%12.61%0.00%1.63%0.51%6.81%1.75%5.68%
QLFIX
AQR LSE Fusion Fund Class I		0.25%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QSPNX и QLFIX

Максимальная просадка QSPNX за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки QLFIX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPNX и QLFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPNXQLFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.79%

-14.53%

-27.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-14.20%

+14.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-5.02%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QSPNX и QLFIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPNXQLFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

15.55%

-5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

15.55%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.76%

15.55%

-2.79%