Сравнение QSPNX с ARBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX).
QSPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 окт. 2013 г.. ARBIX - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers. Фонд был запущен 14 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности QSPNX и ARBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSPNX и ARBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 9.85% | 14.35% | 21.33% | 12.14% | 30.40% | 24.63% | -22.17% | -8.35% | -12.60% | 7.50% |
ARBIX Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares | 1.65% | 8.29% | 7.53% | 5.30% | -0.53% | 2.95% | 9.28% | 6.38% | 2.07% | 8,411.75% |
Доходность по периодам
С начала года, QSPNX показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у ARBIX с доходностью 1.65%.
QSPNX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 12.90%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- 6.77%
ARBIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSPNX и ARBIX
QSPNX берет комиссию в 6.14%, что несколько больше комиссии ARBIX в 1.47%.
Доходность на риск
QSPNX vs. ARBIX — Ранг доходности на риск
QSPNX
ARBIX
Сравнение QSPNX c ARBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSPNX | ARBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 6.20 | -4.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 11.37 | -9.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 3.06 | -1.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 15.19 | -13.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 70.66 | -65.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSPNX | ARBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 6.20 | -4.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 2.59 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.10 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между QSPNX и ARBIX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPNX и ARBIX
Дивидендная доходность QSPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности ARBIX в 5.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 2.18% | 2.39% | 6.80% | 23.73% | 22.62% | 12.61% | 0.00% | 1.63% | 0.51% | 6.81% | 1.75% | 5.68% |
ARBIX Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares | 5.25% | 5.34% | 4.87% | 3.62% | 3.33% | 3.12% | 2.92% | 2.83% | 1.97% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QSPNX и ARBIX
Максимальная просадка QSPNX за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки ARBIX в -4.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPNX и ARBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSPNX | ARBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -4.31% | -37.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.78% | -0.51% | -7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | -4.02% | -13.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.26% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -0.40% | -9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 0.11% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPNX и ARBIX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что QSPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSPNX | ARBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 0.47% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 0.90% | +5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 1.28% | +8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 1.83% | +14.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 745.92% | -733.16% |