PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPMX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPMX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

QSPMX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 авг. 2019 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPMX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPMX и SIFAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund		-7.18%27.23%18.38%13.84%-18.49%33.83%-0.34%11.49%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, QSPMX показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%.

QSPMX

1 день
2.73%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
1.92%
1 год
20.89%
3 года*
12.99%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Pattern Recognition Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с QSPMX:
QSPMX с VTIQSPMX с QCGDXQSPMX с SAPEXQSPMX с QBDSXQSPMX с QALTXQSPMX с SVARXQSPMX с OTRFX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJSIFAX с CSTAX

Сравнение комиссий QSPMX и SIFAX

QSPMX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии SIFAX в 0.90%.

QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Доходность на риск

QSPMX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPMX
Ранг доходности на риск QSPMX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPMX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPMX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPMX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPMX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPMX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPMXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.03

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.86

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

3.49

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

8.92

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPMX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPMX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPMX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPMXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.03

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.25

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.36

+0.21

Корреляция

Корреляция между QSPMX и SIFAX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPMX и SIFAX

Дивидендная доходность QSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund		1.60%1.48%2.26%3.99%0.13%26.85%0.21%3.81%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок QSPMX и SIFAX

Максимальная просадка QSPMX за все время составила -28.36%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPMX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPMXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.36%

-23.62%

-4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-3.07%

-9.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-8.32%

-20.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.49%

-0.35%

-10.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-8.65%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

1.25%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPMX и SIFAX

Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что QSPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPMXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

2.04%

+4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

3.93%

+8.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

5.30%

+14.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

5.50%

+12.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

5.16%

+13.48%