Сравнение QSPIX с TNMAX
QSPIX (AQR Style Premia Alternative Fund) and TNMAX (1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A) are both Multistrategy funds. Over the past 10 years, QSPIX returned 7.50%/yr vs 3.93%/yr for TNMAX. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. QSPIX charges 1.49%/yr vs 1.52%/yr for TNMAX.
Доходность
Сравнение доходности QSPIX и TNMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSPIX показывает доходность 13.76%, что значительно выше, чем у TNMAX с доходностью 10.25%. За последние 10 лет акции QSPIX превзошли акции TNMAX по среднегодовой доходности: 7.50% против 3.93% соответственно.
QSPIX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 13.76%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 19.12%
- 10 лет*
- 7.50%
TNMAX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 10.25%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение доходности по годам QSPIX и TNMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 13.76% | 14.82% | 21.48% | 12.46% | 30.76% | 24.93% | -21.96% | -8.22% | -12.35% | 12.12% |
TNMAX 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A | 10.25% | 13.21% | 8.95% | 5.08% | -11.31% | 3.00% | 4.28% | 7.38% | -4.34% | 3.91% |
Correlation
The correlation between QSPIX and TNMAX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSPIX vs. TNMAX — Ранг доходности на риск
QSPIX
TNMAX
Сравнение QSPIX c TNMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A (TNMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSPIX | TNMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.59 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 5.65 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 21.50 | -11.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSPIX | TNMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.78 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.55 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.55 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.60 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок QSPIX и TNMAX
Максимальная просадка QSPIX за все время составила -41.37%, что больше максимальной просадки TNMAX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPIX и TNMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSPIX | TNMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.37% | -17.29% | -24.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.09% | -3.64% | -1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.31% | -7.27% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.13% | -16.46% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.37% | -17.29% | -24.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.86% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -4.03% | -5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 0.95% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPIX и TNMAX
AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A (TNMAX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что QSPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSPIX | TNMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 1.59% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 6.18% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.62% | 7.38% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 7.66% | +8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.82% | 7.12% | +5.70% |
Сравнение комиссий QSPIX и TNMAX
QSPIX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии TNMAX в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPIX и TNMAX
Дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности TNMAX в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 2.26% | 2.57% | 6.95% | 23.77% | 22.68% | 12.78% | 0.00% | 1.62% | 0.96% | 7.08% | 1.74% | 5.83% |
TNMAX 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A | 1.76% | 1.94% | 1.33% | 3.12% | 2.59% | 10.42% | 0.55% | 1.92% | 0.97% | 0.37% | 0.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QSPIX and TNMAX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QSPIX has higher volatility (3.05%) compared to TNMAX (1.59%). In terms of maximum drawdown, QSPIX dropped -41.37% vs TNMAX's -17.29%.
TNMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSPIX и TNMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор