PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSML с FSGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSML с FSGS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QSML (Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund) and FSGS (First Trust SMID Growth Strength ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - QSML tracks the WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross while FSGS tracks the SMID Growth Strength Index. Both are passively managed. Over the past year, QSML returned 23.11% vs 5.99% for FSGS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QSML charges 0.38%/yr vs 0.60%/yr for FSGS.

Доходность

Сравнение доходности QSML и FSGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSML показывает доходность 9.35%, что значительно выше, чем у FSGS с доходностью 2.17%.

QSML

1 день
1.19%
1 месяц
1.62%
С начала года
9.35%
6 месяцев
9.08%
1 год
23.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSGS

1 день
0.88%
1 месяц
0.52%
С начала года
2.17%
6 месяцев
0.71%
1 год
5.99%
3 года*
7.95%
5 лет*
2.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSML и FSGS

2026 (YTD)20252024
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		9.35%5.49%10.38%
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		2.17%2.41%8.11%

Correlation

The correlation between QSML and FSGS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.93

The correlation between QSML and FSGS has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QSML и FSGS

Секторы
QSML
FSGS

Технологии

18.4%
18.8%

Промышленность

17.9%
22.0%

Потребительский циклический сектор

16.2%
8.0%

Финансовые услуги

13.2%
19.5%

Здравоохранение

10.4%
16.7%

Энергетика

9.5%
4.2%

Потребительский защитный сектор

7.4%
5.0%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.1%

Сырьевые материалы

3.2%
1.7%

Недвижимость

0.3%
0.9%

Коммунальные услуги

0.2%

-

Технологии

QSML
18.4%
FSGS
18.8%

Промышленность

QSML
17.9%
FSGS
22.0%

Потребительский циклический сектор

QSML
16.2%
FSGS
8.0%

Финансовые услуги

QSML
13.2%
FSGS
19.5%

Здравоохранение

QSML
10.4%
FSGS
16.7%

Энергетика

QSML
9.5%
FSGS
4.2%

Потребительский защитный сектор

QSML
7.4%
FSGS
5.0%

Коммуникационные услуги

QSML
3.3%
FSGS
3.1%

Сырьевые материалы

QSML
3.2%
FSGS
1.7%

Недвижимость

QSML
0.3%
FSGS
0.9%

Коммунальные услуги

QSML
0.2%
FSGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund

First Trust SMID Growth Strength ETF

Часто сравнивают с QSML:
QSML с AVUVQSML с AVDVQSML с SCHGQSML с DFSVQSML с SFLOQSML с SCHAQSML с VBR
Часто сравнивают с FSGS:
FSGS с FYCFSGS с RWJFSGS с FLQSFSGS с SCHAFSGS с IJTFSGS с JSMLFSGS с MDY

Доходность на риск

QSML vs. FSGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSML
Ранг доходности на риск QSML: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSML: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSML: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSML: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSML: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSML: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FSGS
Ранг доходности на риск FSGS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSML c FSGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSMLFSGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
0.39

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
0.67

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.07

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

0.53

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

1.51

+5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSML vs. FSGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSML на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа FSGS равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSML и FSGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSMLFSGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.39

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.31

+0.21

Просадки

Сравнение просадок QSML и FSGS

Максимальная просадка QSML за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки FSGS в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSML и FSGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSMLFSGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.54%

-43.26%

+14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-11.31%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.89%

+3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-8.03%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.97%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности QSML и FSGS

Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что QSML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSMLFSGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.65%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

10.76%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

15.23%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

20.14%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

22.80%

-1.95%

Сравнение комиссий QSML и FSGS

QSML берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FSGS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSML и FSGS

Дивидендная доходность QSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как FSGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		0.00%0.00%2.71%2.29%1.95%1.35%1.32%1.77%2.13%1.15%
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		0.57%0.62%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, QSML and FSGS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QSML has higher volatility (4.21%) compared to FSGS (3.65%). In terms of maximum drawdown, QSML dropped -28.54% vs FSGS's -43.26%.

On 1-year performance, QSML leads with 23.11% vs 5.99% for FSGS. On fees, QSML is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FSGS has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QSML has performed better with a 23.11% return vs 5.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QSML is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for FSGS.

QSML has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for FSGS.

QSML tracks WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while FSGS tracks SMID Growth Strength Index. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.38% for QSML and 0.60% for FSGS.

QSML currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSML и FSGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор