Сравнение QSML с FSGS

С начала года, QSML показывает доходность -3.09%, что значительно выше, чем у FSGS с доходностью -4.02%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QSML берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FSGS в 0.60%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QSML на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа FSGS равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSML и FSGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QSML и FSGS составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность QSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как FSGS не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка QSML за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки FSGS в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSML и FSGS.

Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что QSML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.