Сравнение QSIX с QEW
QSIX (Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF) and QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) are both Nasdaq-100 funds - QSIX tracks the Nasdaq-100 Index while QEW tracks the Nasdaq-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QSIX charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for QEW.
Доходность
Сравнение доходности QSIX и QEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QSIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 10.29%
- С начала года
- 19.69%
- 6 месяцев
- 18.14%
- 1 год
- 38.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QEW
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 10.55%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSIX и QEW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 23.25% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 21.49% |
Correlation
The correlation between QSIX and QEW is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSIX vs. QEW — Ранг доходности на риск
QSIX
QEW
Сравнение QSIX c QEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSIX | QEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSIX | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 9.75 | -8.36 |
Просадки
Сравнение просадок QSIX и QEW
Максимальная просадка QSIX за все время составила -20.72%, что больше максимальной просадки QEW в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIX и QEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSIX | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.72% | -4.15% | -16.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.11% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -0.57% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QSIX и QEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSIX | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 15.78% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 15.78% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 15.78% | +3.40% |
Сравнение комиссий QSIX и QEW
QSIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QEW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSIX и QEW
Дивидендная доходность QSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, тогда как QEW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 3.82% | 4.02% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
QSIX and QEW have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for QSIX.
QSIX has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 0.00% for QEW.
QSIX tracks Nasdaq-100 Index, while QEW tracks Nasdaq-100 Equal Weighted Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for QSIX and 0.25% for QEW.
Подберите оптимальное распределение для QSIX и QEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор