Сравнение QSIG с SLDR
QSIG (WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund) and SLDR (Global X Short-Term Treasury Ladder ETF) are both exchange-traded funds - QSIG is a Short-Term Bond fund tracking the WisdomTree U.S. Short Term Quality Corporate Bond Index, while SLDR is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 1-3 Years Laddered Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, QSIG returned 4.18% vs 3.07% for SLDR. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QSIG charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for SLDR.
Доходность
Сравнение доходности QSIG и SLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSIG показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у SLDR с доходностью 0.38%.
QSIG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 2.46%
SLDR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSIG и SLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QSIG WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | 0.61% | 6.61% | -0.30% |
SLDR Global X Short-Term Treasury Ladder ETF | 0.38% | 4.60% | 0.61% |
Correlation
The correlation between QSIG and SLDR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between QSIG and SLDR has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSIG vs. SLDR — Ранг доходности на риск
QSIG
SLDR
Сравнение QSIG c SLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) и Global X Short-Term Treasury Ladder ETF (SLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSIG | SLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.61 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 3.53 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | 13.65 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSIG | SLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 2.47 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 2.61 | -1.90 |
Просадки
Сравнение просадок QSIG и SLDR
Максимальная просадка QSIG за все время составила -12.35%, что больше максимальной просадки SLDR в -0.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIG и SLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSIG | SLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.35% | -0.87% | -11.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -0.87% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.21% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -0.14% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.23% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSIG и SLDR
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с Global X Short-Term Treasury Ladder ETF (SLDR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что QSIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSIG | SLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.37% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | 0.79% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 1.26% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.00% | 1.24% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.42% | 1.24% | +2.18% |
Сравнение комиссий QSIG и SLDR
QSIG берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SLDR в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSIG и SLDR
Дивидендная доходность QSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности SLDR в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSIG WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | 4.44% | 4.46% | 4.37% | 3.26% | 2.13% | 1.66% | 2.29% | 2.41% | 2.27% | 1.81% | 0.98% |
SLDR Global X Short-Term Treasury Ladder ETF | 3.71% | 3.80% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QSIG and SLDR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QSIG has higher volatility (0.61%) compared to SLDR (0.37%). In terms of maximum drawdown, QSIG dropped -12.35% vs SLDR's -0.87%.
On 1-year performance, QSIG leads with 4.18% vs 3.07% for SLDR. On fees, SLDR is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SLDR has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QSIG has performed better with a 4.18% return vs 3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLDR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for QSIG.
QSIG has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 3.71% for SLDR.
QSIG is categorized as Short-Term Bond, while SLDR is Government Bonds. QSIG tracks WisdomTree U.S. Short Term Quality Corporate Bond Index, while SLDR tracks FTSE US Treasury 1-3 Years Laddered Bond Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.18% for QSIG and 0.12% for SLDR.
SLDR currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSIG и SLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор