PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRVLX с QRSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRVLX с QRSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) и FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX).

QRVLX управляется FPA. Фонд был запущен 13 июн. 2002 г.. QRSVX - это пассивный фонд от FPA, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 13 июн. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности QRVLX и QRSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) и FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRVLX и QRSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QRVLX
FPA Queens Road Value Fund		-2.87%6.08%18.91%16.09%-8.85%27.50%2.17%
QRSVX
FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class		6.07%13.37%10.72%16.04%-9.14%23.16%2.50%

Доходность по периодам

С начала года, QRVLX показывает доходность -2.87%, что значительно ниже, чем у QRSVX с доходностью 6.07%.

QRVLX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-2.87%
6 месяцев
-6.35%
1 год
5.34%
3 года*
12.01%
5 лет*
8.30%
10 лет*
10.55%

QRSVX

1 день
2.23%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.07%
6 месяцев
5.67%
1 год
22.31%
3 года*
15.33%
5 лет*
8.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Queens Road Value Fund

FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class

Часто сравнивают с QRVLX:
QRVLX с DODGXQRVLX с SPYQRVLX с AUXFXQRVLX с NEIMXQRVLX с VALAXQRVLX с AVERXQRVLX с PSECX
Часто сравнивают с QRSVX:
QRSVX с RPTIXQRSVX с AFMCQRSVX с XMVMQRSVX с HAMVXQRSVX с VSCAXQRSVX с FMDEQRSVX с DODGX

Сравнение комиссий QRVLX и QRSVX

QRVLX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QRSVX в 0.94%.

QRSVX
FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class
QRVLX
FPA Queens Road Value Fund

Доходность на риск

QRVLX vs. QRSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRVLX
Ранг доходности на риск QRVLX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRVLX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRVLX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRVLX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRVLX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRVLX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
QRSVX
Ранг доходности на риск QRSVX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRSVX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRSVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRSVX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRSVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRSVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRVLX c QRSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) и FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRVLXQRSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.20

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.83

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.25

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.82

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.89

7.65

-5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRVLX vs. QRSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRVLX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа QRSVX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRVLX и QRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRVLXQRSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.20

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.50

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.65

-0.12

Корреляция

Корреляция между QRVLX и QRSVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRVLX и QRSVX

Дивидендная доходность QRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности QRSVX в 4.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QRVLX
FPA Queens Road Value Fund		2.90%2.81%3.64%2.95%2.77%16.71%6.49%3.40%6.82%3.99%5.48%3.12%
QRSVX
FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class		4.19%4.45%4.86%2.56%2.07%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QRVLX и QRSVX

Максимальная просадка QRVLX за все время составила -51.40%, что больше максимальной просадки QRSVX в -20.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRVLX и QRSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRVLXQRSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.40%

-20.59%

-30.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-12.93%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.70%

-20.59%

-1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-5.01%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-5.03%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.08%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QRVLX и QRSVX

Текущая волатильность для FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) составляет 4.33%, в то время как у FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что QRVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRVLXQRSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.86%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

10.94%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

19.52%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

17.46%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

17.55%

-0.42%