PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPRX с SPATX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRPRX с SPATX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX).

QRPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г.. SPATX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 11 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности QRPRX и SPATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRPRX и SPATX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		9.06%23.57%18.88%7.30%25.46%14.33%-20.91%-2.94%-3.46%
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund		5.45%11.09%1.50%11.90%12.80%5.86%3.42%-0.00%0.64%

Доходность по периодам

С начала года, QRPRX показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у SPATX с доходностью 5.45%.

QRPRX

1 день
0.40%
1 месяц
-0.20%
С начала года
9.06%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.39%
3 года*
20.26%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—

SPATX

1 день
-0.15%
1 месяц
1.33%
С начала года
5.45%
6 месяцев
7.87%
1 год
11.56%
3 года*
10.39%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia R6

Symmetry Panoramic Alternatives Fund

Часто сравнивают с QRPRX:
QRPRX с FABZXQRPRX с TNMAXQRPRX с SRDAXQRPRX с QRPIXQRPRX с QMHNXQRPRX с RMDFXQRPRX с QRPNX
Часто сравнивают с SPATX:
SPATX с SPYSPATX с ADANXSPATX с IALTSPATX с RMDFXSPATX с TNMAXSPATX с BDMAXSPATX с QRPNX

Сравнение комиссий QRPRX и SPATX

QRPRX берет комиссию в 4.94%, что несколько больше комиссии SPATX в 0.50%.

QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund

Доходность на риск

QRPRX vs. SPATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPRX
Ранг доходности на риск QRPRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPRX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SPATX
Ранг доходности на риск SPATX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPATX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPATX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPATX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPATX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPATX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPRX c SPATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPRXSPATXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

2.89

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

3.77

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.63

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

3.82

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

16.57

-10.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPRX vs. SPATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPRX на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа SPATX равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPRX и SPATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPRXSPATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.89

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.53

1.37

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.17

-0.41

Корреляция

Корреляция между QRPRX и SPATX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPRX и SPATX

Дивидендная доходность QRPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности SPATX в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		1.38%1.51%2.33%4.60%0.00%4.16%1.97%1.00%0.09%
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund		2.89%3.05%2.65%6.16%6.22%2.08%0.00%1.87%2.33%

Просадки

Сравнение просадок QRPRX и SPATX

Максимальная просадка QRPRX за все время составила -28.21%, что больше максимальной просадки SPATX в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPRX и SPATX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRPRXSPATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.21%

-11.67%

-16.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-3.09%

-7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.24%

-5.89%

-5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.23%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-1.73%

-5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

0.73%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPRX и SPATX

AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что QRPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRPRXSPATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

1.26%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

2.54%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

4.13%

+7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

6.23%

+5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.38%

6.08%

+4.30%