PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPRX с QSPNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRPRX с QSPNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX).

QRPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г.. QSPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QRPRX и QSPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRPRX и QSPNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		10.29%23.57%18.88%7.30%25.46%14.33%-20.91%-2.94%-4.35%
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		11.02%14.35%21.33%12.14%30.40%24.63%-22.17%-8.35%-10.97%

Доходность по периодам

С начала года, QRPRX показывает доходность 10.29%, что значительно ниже, чем у QSPNX с доходностью 11.02%.

QRPRX

1 день
1.13%
1 месяц
2.15%
С начала года
10.29%
6 месяцев
15.85%
1 год
21.12%
3 года*
20.71%
5 лет*
18.10%
10 лет*
—

QSPNX

1 день
1.07%
1 месяц
4.76%
С начала года
11.02%
6 месяцев
14.78%
1 год
14.38%
3 года*
20.04%
5 лет*
18.82%
10 лет*
6.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia R6

AQR Style Premia Alternative Fund Class N

Часто сравнивают с QRPRX:
QRPRX с FABZXQRPRX с TNMAXQRPRX с SRDAXQRPRX с QRPIXQRPRX с QMHNXQRPRX с QRPNXQRPRX с RMDFX
Часто сравнивают с QSPNX:
QSPNX с QRPNXQSPNX с FCRIXQSPNX с RYMQXQSPNX с QCFNXQSPNX с FABZXQSPNX с RMDFXQSPNX с SYMIX

Сравнение комиссий QRPRX и QSPNX

QRPRX берет комиссию в 4.94%, что меньше комиссии QSPNX в 6.14%.

QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6

Доходность на риск

QRPRX vs. QSPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPRX
Ранг доходности на риск QRPRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPRX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPRX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPRX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPRX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPRX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
QSPNX
Ранг доходности на риск QSPNX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPNX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPNX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPNX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPNX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPRX c QSPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPRXQSPNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.37

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.88

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.80

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

5.40

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPRX vs. QSPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPRX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа QSPNX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPRX и QSPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPRXQSPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.37

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.55

1.19

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.60

+0.18

Корреляция

Корреляция между QRPRX и QSPNX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPRX и QSPNX

Дивидендная доходность QRPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности QSPNX в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		1.37%1.51%2.33%4.60%0.00%4.16%1.97%1.00%0.09%0.00%0.00%0.00%
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		2.15%2.39%6.80%23.73%22.62%12.61%0.00%1.63%0.51%6.81%1.75%5.68%

Просадки

Сравнение просадок QRPRX и QSPNX

Максимальная просадка QRPRX за все время составила -28.21%, что меньше максимальной просадки QSPNX в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPRX и QSPNX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRPRXQSPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.21%

-41.79%

+13.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-7.35%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.24%

-17.17%

+5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-9.72%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.74%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPRX и QSPNX

Текущая волатильность для AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) составляет 2.51%, в то время как у AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что QRPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRPRXQSPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.68%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

6.65%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

10.16%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

15.93%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.38%

12.76%

-2.38%