PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPRX с QRPNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRPRX с QRPNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX).

QRPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г.. QRPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QRPRX и QRPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRPRX и QRPNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		9.06%23.57%18.88%7.30%25.46%14.33%-20.91%-2.94%-4.35%
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		10.19%23.09%18.64%6.94%24.83%14.04%-21.20%-3.25%-4.58%

Доходность по периодам

С начала года, QRPRX показывает доходность 9.06%, что значительно ниже, чем у QRPNX с доходностью 10.19%.

QRPRX

1 день
0.40%
1 месяц
-0.20%
С начала года
9.06%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.39%
3 года*
20.26%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—

QRPNX

1 день
1.08%
1 месяц
2.11%
С начала года
10.19%
6 месяцев
15.63%
1 год
20.67%
3 года*
20.31%
5 лет*
17.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia R6

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N

Часто сравнивают с QRPRX:
QRPRX с FABZXQRPRX с TNMAXQRPRX с SRDAXQRPRX с QRPIXQRPRX с QMHNXQRPRX с RMDFXQRPRX с SYMIX
Часто сравнивают с QRPNX:
QRPNX с ADANXQRPNX с SMSAXQRPNX с VVOAXQRPNX с SHRIXQRPNX с TNMAXQRPNX с QSPNXQRPNX с FABZX

Сравнение комиссий QRPRX и QRPNX

QRPRX берет комиссию в 4.94%, что меньше комиссии QRPNX в 5.29%.

QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6

Доходность на риск

QRPRX vs. QRPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPRX
Ранг доходности на риск QRPRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPRX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
QRPNX
Ранг доходности на риск QRPNX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPNX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPNX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPNX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPRX c QRPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPRXQRPNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.80

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.21

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.98

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

6.67

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPRX vs. QRPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPRX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRPNX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPRX и QRPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPRXQRPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.80

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.53

1.52

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.74

+0.02

Корреляция

Корреляция между QRPRX и QRPNX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPRX и QRPNX

Дивидендная доходность QRPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности QRPNX в 1.03%

TTM20252024202320222021202020192018
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		1.38%1.51%2.33%4.60%0.00%4.16%1.97%1.00%0.09%
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		1.03%1.14%2.04%4.33%0.00%3.84%1.98%0.57%0.07%

Просадки

Сравнение просадок QRPRX и QRPNX

Максимальная просадка QRPRX за все время составила -28.21%, примерно равная максимальной просадке QRPNX в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPRX и QRPNX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRPRXQRPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.21%

-28.78%

+0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-9.50%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.24%

-11.22%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

0.00%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-8.00%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.26%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPRX и QRPNX

AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) имеют волатильность 2.59% и 2.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRPRXQRPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.48%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

6.55%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

11.45%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

11.69%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.38%

10.33%

+0.05%