Сравнение QRPRX с AQRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и AQR Multi-Asset Fund Class N (AQRNX).
QRPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г.. AQRNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности QRPRX и AQRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QRPRX и AQRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRPRX AQR Alternative Risk Premia R6 | 9.06% | 23.57% | 18.88% | 7.30% | 25.46% | 14.33% | -20.91% | -2.94% | -4.35% |
AQRNX AQR Multi-Asset Fund Class N | 1.93% | 18.46% | 10.07% | 11.38% | -10.73% | 14.06% | 2.41% | 21.98% | -6.46% |
Доходность по периодам
С начала года, QRPRX показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у AQRNX с доходностью 1.93%.
QRPRX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- —
AQRNX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 14.48%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QRPRX и AQRNX
QRPRX берет комиссию в 4.94%, что несколько больше комиссии AQRNX в 1.31%.
Доходность на риск
QRPRX vs. AQRNX — Ранг доходности на риск
QRPRX
AQRNX
Сравнение QRPRX c AQRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и AQR Multi-Asset Fund Class N (AQRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QRPRX | AQRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.29 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.74 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.67 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 7.10 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QRPRX | AQRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.29 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.53 | 0.76 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.73 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между QRPRX и AQRNX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRPRX и AQRNX
Дивидендная доходность QRPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности AQRNX в 3.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRPRX AQR Alternative Risk Premia R6 | 1.38% | 1.51% | 2.33% | 4.60% | 0.00% | 4.16% | 1.97% | 1.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AQRNX AQR Multi-Asset Fund Class N | 3.60% | 3.67% | 1.44% | 2.18% | 6.67% | 6.21% | 0.72% | 7.45% | 7.08% | 10.27% | 6.78% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок QRPRX и AQRNX
Максимальная просадка QRPRX за все время составила -28.21%, что больше максимальной просадки AQRNX в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPRX и AQRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QRPRX | AQRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.21% | -19.37% | -8.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.74% | -9.55% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.24% | -19.37% | +8.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -5.16% | +4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -4.93% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.25% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности QRPRX и AQRNX
Текущая волатильность для AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) составляет 2.59%, в то время как у AQR Multi-Asset Fund Class N (AQRNX) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что QRPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QRPRX | AQRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 4.73% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 7.92% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 12.03% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.75% | 10.62% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.38% | 9.74% | +0.64% |