PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPRX с AQRNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QRPRX с AQRNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QRPRX (AQR Alternative Risk Premia R6) and AQRNX (AQR Multi-Asset Fund Class N) are both mutual funds - QRPRX is a Multistrategy fund actively managed by AQR, while AQRNX is a Diversified Portfolio fund actively managed by AQR. Both are actively managed. Over the past 5 years, QRPRX returned 19.81%/yr vs 8.18%/yr for AQRNX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. QRPRX charges 4.94%/yr vs 1.31%/yr for AQRNX.

Доходность

Сравнение доходности QRPRX и AQRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и AQR Multi-Asset Fund Class N (AQRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QRPRX показывает доходность 19.78%, что значительно выше, чем у AQRNX с доходностью 9.92%.

QRPRX

1 день
0.67%
1 месяц
3.77%
С начала года
19.78%
6 месяцев
21.63%
1 год
36.79%
3 года*
24.08%
5 лет*
19.81%
10 лет*
—

AQRNX

1 день
-0.68%
1 месяц
2.19%
С начала года
9.92%
6 месяцев
10.39%
1 год
22.01%
3 года*
15.75%
5 лет*
8.18%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QRPRX и AQRNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		19.78%23.57%18.88%7.30%25.46%14.33%-20.91%-2.94%-4.35%
AQRNX
AQR Multi-Asset Fund Class N		9.92%18.46%10.07%11.38%-10.73%14.06%2.41%21.98%-6.46%

Correlation

The correlation between QRPRX and AQRNX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г.

0.20

Over the past year, QRPRX and AQRNX have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia R6

AQR Multi-Asset Fund Class N

Часто сравнивают с QRPRX:
QRPRX с FABZXQRPRX с GSRTXQRPRX с QHFIXQRPRX с QLFRXQRPRX с QMHNXQRPRX с TNMAXQRPRX с QLFIX
Часто сравнивают с AQRNX:
AQRNX с QHFRXAQRNX с QHFIXAQRNX с QHFNXAQRNX с QMHNXAQRNX с QRPNXAQRNX с QCFIXAQRNX с QSPNX

Доходность на риск

QRPRX vs. AQRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPRX
Ранг доходности на риск QRPRX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPRX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPRX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AQRNX
Ранг доходности на риск AQRNX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQRNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQRNX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQRNX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQRNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQRNX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPRX c AQRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и AQR Multi-Asset Fund Class N (AQRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPRXAQRNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.97
2.33

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.79
3.23

+2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.42

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.55

3.03

+7.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.80

12.79

+18.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPRX vs. AQRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPRX на текущий момент составляет 3.97, что выше коэффициента Шарпа AQRNX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPRX и AQRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPRXAQRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97

2.33

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.68

0.77

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.77

+0.09

Просадки

Сравнение просадок QRPRX и AQRNX

Максимальная просадка QRPRX за все время составила -28.21%, что больше максимальной просадки AQRNX в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPRX и AQRNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QRPRXAQRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.21%

-19.37%

-8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-7.43%

+3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.24%

-11.09%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.24%

-19.37%

+8.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.68%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-4.89%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.76%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPRX и AQRNX

AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и AQR Multi-Asset Fund Class N (AQRNX) имеют волатильность 2.76% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QRPRXAQRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.84%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

7.71%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.20%

9.68%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.82%

10.66%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.37%

9.77%

+0.60%

Сравнение комиссий QRPRX и AQRNX

QRPRX берет комиссию в 4.94%, что несколько больше комиссии AQRNX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPRX и AQRNX

Дивидендная доходность QRPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности AQRNX в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQRNX
AQR Multi-Asset Fund Class N		3.34%3.67%1.44%2.18%6.67%6.21%0.72%7.45%7.08%10.27%6.78%2.51%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		1.26%1.51%2.33%4.60%0.00%4.16%1.97%1.00%0.09%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QRPRX and AQRNX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AQRNX has higher volatility (2.84%) compared to QRPRX (2.76%). In terms of maximum drawdown, QRPRX dropped -28.21% vs AQRNX's -19.37%.

QRPRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QRPRX и AQRNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор