PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPNX с SPATX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRPNX с SPATX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX).

QRPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г.. SPATX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 11 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности QRPNX и SPATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRPNX и SPATX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		9.02%23.09%18.64%6.94%24.83%14.04%-21.20%-3.25%-3.48%
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund		5.45%11.09%1.50%11.90%12.80%5.86%3.42%-0.00%0.64%

Доходность по периодам

С начала года, QRPNX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у SPATX с доходностью 5.45%.

QRPNX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.05%
1 год
19.10%
3 года*
19.88%
5 лет*
17.45%
10 лет*
—

SPATX

1 день
-0.15%
1 месяц
1.33%
С начала года
5.45%
6 месяцев
7.87%
1 год
11.56%
3 года*
10.39%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N

Symmetry Panoramic Alternatives Fund

Часто сравнивают с QRPNX:
QRPNX с ADANXQRPNX с SMSAXQRPNX с VVOAXQRPNX с SHRIXQRPNX с QSPNXQRPNX с TNMAXQRPNX с FABZX
Часто сравнивают с SPATX:
SPATX с SPYSPATX с ADANXSPATX с IALTSPATX с RMDFXSPATX с TNMAXSPATX с BDMAXSPATX с EGRIX

Сравнение комиссий QRPNX и SPATX

QRPNX берет комиссию в 5.29%, что несколько больше комиссии SPATX в 0.50%.

QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund

Доходность на риск

QRPNX vs. SPATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPNX
Ранг доходности на риск QRPNX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPNX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPNX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SPATX
Ранг доходности на риск SPATX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPATX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPATX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPATX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPATX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPATX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPNX c SPATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPNXSPATXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

2.89

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

3.77

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.63

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

3.82

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

16.57

-10.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPNX vs. SPATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPNX на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа SPATX равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPNX и SPATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPNXSPATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.89

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

1.37

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.17

-0.44

Корреляция

Корреляция между QRPNX и SPATX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPNX и SPATX

Дивидендная доходность QRPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности SPATX в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		1.04%1.14%2.04%4.33%0.00%3.84%1.98%0.57%0.07%
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund		2.89%3.05%2.65%6.16%6.22%2.08%0.00%1.87%2.33%

Просадки

Сравнение просадок QRPNX и SPATX

Максимальная просадка QRPNX за все время составила -28.78%, что больше максимальной просадки SPATX в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPNX и SPATX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRPNXSPATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-11.67%

-17.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-3.09%

-7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.22%

-5.89%

-5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.23%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-1.73%

-6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

0.73%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPNX и SPATX

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что QRPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRPNXSPATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

1.26%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

2.54%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

4.13%

+7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.69%

6.23%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

6.08%

+4.25%