PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPNX с QRPRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QRPNX с QRPRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QRPNX (AQR Alternative Risk Premia Fund Class N) and QRPRX (AQR Alternative Risk Premia R6) are both Multistrategy funds from AQR. Both are actively managed. Over the past 5 years, QRPNX returned 19.43%/yr vs 19.81%/yr for QRPRX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. QRPNX charges 5.29%/yr vs 4.94%/yr for QRPRX.

Доходность

Сравнение доходности QRPNX и QRPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QRPNX показывает доходность 19.65%, а QRPRX немного выше – 19.78%.

QRPNX

1 день
0.68%
1 месяц
3.75%
С начала года
19.65%
6 месяцев
21.40%
1 год
36.33%
3 года*
23.70%
5 лет*
19.43%
10 лет*
—

QRPRX

1 день
0.67%
1 месяц
3.77%
С начала года
19.78%
6 месяцев
21.63%
1 год
36.79%
3 года*
24.08%
5 лет*
19.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QRPNX и QRPRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		19.65%23.09%18.64%6.94%24.83%14.04%-21.20%-3.25%-4.58%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		19.78%23.57%18.88%7.30%25.46%14.33%-20.91%-2.94%-4.35%

Correlation

The correlation between QRPNX and QRPRX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г.

0.99

The correlation between QRPNX and QRPRX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N

AQR Alternative Risk Premia R6

Часто сравнивают с QRPNX:
QRPNX с QCFIXQRPNX с SMSAXQRPNX с QSPNXQRPNX с ADANXQRPNX с SHRIXQRPNX с FCRIXQRPNX с PASIX
Часто сравнивают с QRPRX:
QRPRX с FABZXQRPRX с GSRTXQRPRX с QHFIXQRPRX с QLFRXQRPRX с QMHNXQRPRX с TNMAXQRPRX с QLFIX

Доходность на риск

QRPNX vs. QRPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPNX
Ранг доходности на риск QRPNX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPNX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPNX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPNX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPNX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
QRPRX
Ранг доходности на риск QRPRX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPRX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPRX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPNX c QRPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPNXQRPRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.92
3.97

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.72
5.79

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.73

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.26

10.55

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.62

30.80

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPNX vs. QRPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPNX на текущий момент составляет 3.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRPRX равному 3.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPNX и QRPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPNXQRPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92

3.97

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.66

1.68

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.86

-0.03

Просадки

Сравнение просадок QRPNX и QRPRX

Максимальная просадка QRPNX за все время составила -28.78%, примерно равная максимальной просадке QRPRX в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPNX и QRPRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QRPNXQRPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-28.21%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.51%

-3.46%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

-11.24%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.22%

-11.24%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-7.53%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.18%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPNX и QRPRX

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) имеют волатильность 2.74% и 2.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QRPNXQRPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

2.76%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

6.72%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.20%

9.20%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

11.82%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

10.37%

-0.05%

Сравнение комиссий QRPNX и QRPRX

QRPNX берет комиссию в 5.29%, что несколько больше комиссии QRPRX в 4.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPNX и QRPRX

Дивидендная доходность QRPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности QRPRX в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		0.95%1.14%2.04%4.33%0.00%3.84%1.98%0.57%0.07%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		1.26%1.51%2.33%4.60%0.00%4.16%1.97%1.00%0.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, QRPNX and QRPRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QRPRX has higher volatility (2.76%) compared to QRPNX (2.74%). In terms of maximum drawdown, QRPNX dropped -28.78% vs QRPRX's -28.21%.

QRPRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 3.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QRPNX и QRPRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор