PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPNX с GIMMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRPNX с GIMMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX).

QRPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г.. GIMMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QRPNX и GIMMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRPNX и GIMMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		9.02%23.09%18.64%6.94%24.83%14.04%-21.20%-3.25%-4.58%
GIMMX
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund		0.28%15.44%-4.85%2.78%-4.72%6.14%6.45%7.60%-3.23%

Доходность по периодам

С начала года, QRPNX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у GIMMX с доходностью 0.28%.

QRPNX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.05%
1 год
19.10%
3 года*
19.88%
5 лет*
17.45%
10 лет*
—

GIMMX

1 день
0.84%
1 месяц
-2.25%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.94%
1 год
9.92%
3 года*
4.34%
5 лет*
2.87%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N

Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund

Часто сравнивают с QRPNX:
QRPNX с ADANXQRPNX с SMSAXQRPNX с VVOAXQRPNX с SHRIXQRPNX с TNMAXQRPNX с QSPNXQRPNX с FABZX
Часто сравнивают с GIMMX:
GIMMX с VOOGIMMX с BAMBXGIMMX с SHRIXGIMMX с GSPKXGIMMX с GCIIXGIMMX с GICIXGIMMX с TMSRX

Сравнение комиссий QRPNX и GIMMX

QRPNX берет комиссию в 5.29%, что несколько больше комиссии GIMMX в 1.93%.

QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N
GIMMX
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund

Доходность на риск

QRPNX vs. GIMMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPNX
Ранг доходности на риск QRPNX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPNX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPNX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GIMMX
Ранг доходности на риск GIMMX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIMMX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIMMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIMMX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIMMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIMMX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPNX c GIMMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPNXGIMMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.16

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.70

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.35

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

7.38

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPNX vs. GIMMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPNX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа GIMMX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPNX и GIMMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPNXGIMMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.16

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

0.49

+1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.40

+0.33

Корреляция

Корреляция между QRPNX и GIMMX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPNX и GIMMX

Дивидендная доходность QRPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности GIMMX в 8.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		1.04%1.14%2.04%4.33%0.00%3.84%1.98%0.57%0.07%0.00%0.00%0.00%
GIMMX
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund		8.35%8.38%5.08%3.43%0.42%0.00%0.00%0.97%0.00%0.00%1.83%0.72%

Просадки

Сравнение просадок QRPNX и GIMMX

Максимальная просадка QRPNX за все время составила -28.78%, что больше максимальной просадки GIMMX в -12.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPNX и GIMMX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRPNXGIMMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-12.67%

-16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-4.18%

-6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.22%

-12.67%

+1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-3.38%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-4.24%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

1.33%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPNX и GIMMX

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) имеют волатильность 2.56% и 2.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRPNXGIMMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.60%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

7.52%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

8.45%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.69%

5.88%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

5.45%

+4.88%