PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPNX с DRAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QRPNX с DRAM

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

QRPNX (AQR Alternative Risk Premia Fund Class N) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both funds - QRPNX is a Multistrategy fund actively managed by AQR, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. QRPNX charges 5.29%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.

Доходность

Сравнение доходности QRPNX и DRAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

QRPNX

1 день
0.00%
1 месяц
2.86%
С начала года
18.48%
6 месяцев
21.46%
1 год
34.66%
3 года*
22.68%
5 лет*
19.39%
10 лет*
—

DRAM

1 день
-1.09%
1 месяц
13.37%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QRPNX и DRAM

2026 (YTD)
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		7.52%
DRAM
Roundhill Memory ETF		121.70%

Correlation

The correlation between QRPNX and DRAM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N

Roundhill Memory ETF

Часто сравнивают с QRPNX:
QRPNX с QCFIXQRPNX с QSPNXQRPNX с SMSAXQRPNX с ADANXQRPNX с SHRIXQRPNX с FCRIXQRPNX с PASIX
Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с SMHDRAM с AISDRAM с SOXXDRAM с MUDRAM с EWYDRAM с SOXQDRAM с QTUM

Доходность на риск

QRPNX vs. DRAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPNX
Ранг доходности на риск QRPNX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPNX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPNX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPNX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPNX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
DRAM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPNX c DRAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPNXDRAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.81

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.56

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.01

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.80

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPNX vs. DRAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPNXDRAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

84.49

-83.67

Просадки

Сравнение просадок QRPNX и DRAM

Максимальная просадка QRPNX за все время составила -28.78%, что больше максимальной просадки DRAM в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPNX и DRAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QRPNXDRAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-19.97%

-8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.51%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-14.13%

+13.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-2.60%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QRPNX и DRAM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QRPNXDRAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.69%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.24%

84.27%

-75.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

84.27%

-72.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

84.27%

-73.95%

Сравнение комиссий QRPNX и DRAM

QRPNX берет комиссию в 5.29%, что несколько больше комиссии DRAM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPNX и DRAM

Дивидендная доходность QRPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		0.96%1.14%2.04%4.33%0.00%3.84%1.98%0.57%0.07%

Часто задаваемые вопросы

QRPNX and DRAM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QRPNX и DRAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор