PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRFT с VEGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QRFT с VEGN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QRFT (QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. QRFT is actively managed, while VEGN is passively managed. Over the past 5 years, QRFT returned 12.41%/yr vs 16.52%/yr for VEGN. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QRFT charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for VEGN.

Доходность

Сравнение доходности QRFT и VEGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QRFT показывает доходность 12.70%, что значительно ниже, чем у VEGN с доходностью 31.05%.

QRFT

1 день
0.08%
1 месяц
5.38%
С начала года
12.70%
6 месяцев
12.87%
1 год
29.05%
3 года*
21.87%
5 лет*
12.41%
10 лет*
—

VEGN

1 день
-0.76%
1 месяц
15.42%
С начала года
31.05%
6 месяцев
31.49%
1 год
48.83%
3 года*
29.78%
5 лет*
16.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QRFT и VEGN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		12.70%17.95%21.36%24.16%-22.69%22.74%40.05%8.91%
VEGN
US Vegan Climate ETF		31.05%13.71%25.42%38.10%-26.87%26.01%27.72%9.10%

Correlation

The correlation between QRFT and VEGN is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2019 г.

0.88

The correlation between QRFT and VEGN has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QRFT и VEGN

Секторы
QRFT
VEGN

Технологии

35.4%
56.2%

Финансовые услуги

10.7%
15.8%

Коммуникационные услуги

10.2%
10.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
2.1%

Промышленность

9.7%
5.7%

Здравоохранение

8.8%
5.6%

Потребительский защитный сектор

6.7%
0.0%

Энергетика

4.2%

-

Сырьевые материалы

2.0%
0.1%

Коммунальные услуги

1.4%
0.1%

Недвижимость

1.0%
3.7%

Технологии

QRFT
35.4%
VEGN
56.2%

Финансовые услуги

QRFT
10.7%
VEGN
15.8%

Коммуникационные услуги

QRFT
10.2%
VEGN
10.7%

Потребительский циклический сектор

QRFT
10.1%
VEGN
2.1%

Промышленность

QRFT
9.7%
VEGN
5.7%

Здравоохранение

QRFT
8.8%
VEGN
5.6%

Потребительский защитный сектор

QRFT
6.7%
VEGN
0.0%

Энергетика

QRFT
4.2%
VEGN

-

Сырьевые материалы

QRFT
2.0%
VEGN
0.1%

Коммунальные услуги

QRFT
1.4%
VEGN
0.1%

Недвижимость

QRFT
1.0%
VEGN
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

US Vegan Climate ETF

Часто сравнивают с QRFT:
QRFT с SPYQRFT с QQQQRFT с VOOQRFT с VGTQRFT с TQQQQRFT с ARKKQRFT с QVAL
Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG

Доходность на риск

QRFT vs. VEGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRFT
Ранг доходности на риск QRFT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRFT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRFT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRFT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRFT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRFT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRFT c VEGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRFTVEGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
3.01

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.96

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.51

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

4.14

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.15

16.87

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRFT vs. VEGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRFT на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGN равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRFT и VEGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRFTVEGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

3.01

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.82

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.86

0.00

Просадки

Сравнение просадок QRFT и VEGN

Максимальная просадка QRFT за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRFT и VEGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QRFTVEGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

-34.14%

+3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-11.85%

+2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.99%

-20.91%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.20%

-33.40%

+5.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-1.39%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-7.58%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.90%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности QRFT и VEGN

Текущая волатильность для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) составляет 3.36%, в то время как у US Vegan Climate ETF (VEGN) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что QRFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QRFTVEGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

6.16%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

13.42%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

16.28%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

20.26%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

22.76%

-2.66%

Сравнение комиссий QRFT и VEGN

QRFT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VEGN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRFT и VEGN

Дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности VEGN в 0.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		0.25%0.27%0.52%0.77%0.83%0.05%1.81%4.00%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.45%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%

Часто задаваемые вопросы

QRFT and VEGN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGN has higher volatility (6.16%) compared to QRFT (3.36%). In terms of maximum drawdown, QRFT dropped -30.19% vs VEGN's -34.14%.

On 5-year performance, VEGN leads with 16.52% vs 12.41% for QRFT. On fees, VEGN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QRFT has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VEGN has performed better with a 16.52% return vs 12.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEGN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for QRFT.

VEGN has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.25% for QRFT.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Beyond Investing. Their fees differ too: 0.75% for QRFT and 0.60% for VEGN.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QRFT и VEGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор