PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRFT с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QRFT с MEME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QRFT (QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QRFT charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности QRFT и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QRFT показывает доходность 12.70%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 82.10%.

QRFT

1 день
0.08%
1 месяц
5.38%
С начала года
12.70%
6 месяцев
12.87%
1 год
29.05%
3 года*
21.87%
5 лет*
12.41%
10 лет*
—

MEME

1 день
1.71%
1 месяц
21.14%
С начала года
82.10%
6 месяцев
57.24%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QRFT и MEME

2026 (YTD)2025
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		12.70%1.41%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		82.10%-36.83%

Correlation

The correlation between QRFT and MEME is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.59

Сравнение распределения секторов QRFT и MEME

Секторы
QRFT
MEME

Технологии

35.4%
58.8%

Финансовые услуги

10.7%
5.7%

Коммуникационные услуги

10.2%
5.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Промышленность

9.7%
29.9%

Здравоохранение

8.8%
5.4%

Потребительский защитный сектор

6.7%

-

Энергетика

4.2%
4.8%

Сырьевые материалы

2.0%
4.6%

Коммунальные услуги

1.4%
10.7%

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

QRFT
35.4%
MEME
58.8%

Финансовые услуги

QRFT
10.7%
MEME
5.7%

Коммуникационные услуги

QRFT
10.2%
MEME
5.5%

Потребительский циклический сектор

QRFT
10.1%
MEME

-

Промышленность

QRFT
9.7%
MEME
29.9%

Здравоохранение

QRFT
8.8%
MEME
5.4%

Потребительский защитный сектор

QRFT
6.7%
MEME

-

Энергетика

QRFT
4.2%
MEME
4.8%

Сырьевые материалы

QRFT
2.0%
MEME
4.6%

Коммунальные услуги

QRFT
1.4%
MEME
10.7%

Недвижимость

QRFT
1.0%
MEME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с QRFT:
QRFT с SPYQRFT с QQQQRFT с VOOQRFT с VGTQRFT с TQQQQRFT с ARKKQRFT с QVAL
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQM

Доходность на риск

QRFT vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRFT
Ранг доходности на риск QRFT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRFT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRFT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRFT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRFT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRFT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MEME
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRFT c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRFTMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.15

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRFT vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRFTMEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.33

+0.53

Просадки

Сравнение просадок QRFT и MEME

Максимальная просадка QRFT за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRFT и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QRFTMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

-48.78%

+18.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.99%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-4.32%

+4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-29.74%

+22.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QRFT и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QRFTMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

73.99%

-60.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

73.99%

-56.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

73.99%

-53.89%

Сравнение комиссий QRFT и MEME

QRFT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRFT и MEME

Дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		0.25%0.27%0.52%0.77%0.83%0.05%1.81%4.00%

Часто задаваемые вопросы

QRFT and MEME have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MEME is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MEME is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for QRFT.

QRFT has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Roundhill. Their fees differ too: 0.75% for QRFT and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QRFT и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор