PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRFT с BBHL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRFT с BBHL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и BBH Select Large Cap ETF (BBHL).

QRFT и BBHL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRFT - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. BBHL - это пассивный фонд от BBH, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QRFT и BBHL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и BBH Select Large Cap ETF (BBHL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRFT и BBHL

2026 (YTD)2025
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		-3.78%2.92%
BBHL
BBH Select Large Cap ETF		-6.51%2.72%

Доходность по периодам

С начала года, QRFT показывает доходность -3.78%, что значительно выше, чем у BBHL с доходностью -6.51%.

QRFT

1 день
0.99%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-1.77%
1 год
17.21%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—

BBHL

1 день
0.33%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-6.51%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

BBH Select Large Cap ETF

Часто сравнивают с QRFT:
QRFT с SPYQRFT с QQQQRFT с VOOQRFT с VGTQRFT с TQQQQRFT с ARKKQRFT с QVAL
Часто сравнивают с BBHL:
BBHL с BBHMBBHL с GVIPBBHL с SUSABBHL с ACSIBBHL с ALTLBBHL с GQGUBBHL с QQQM

Сравнение комиссий QRFT и BBHL

QRFT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BBHL в 0.71%.

QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF
BBHL
BBH Select Large Cap ETF

Доходность на риск

QRFT vs. BBHL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRFT
Ранг доходности на риск QRFT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRFT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRFT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRFT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRFT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRFT: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BBHL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRFT c BBHL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и BBH Select Large Cap ETF (BBHL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRFTBBHLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRFT vs. BBHL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRFTBBHLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

-0.81

+1.55

Корреляция

Корреляция между QRFT и BBHL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRFT и BBHL

Дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как BBHL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		0.29%0.27%0.52%0.77%0.83%0.05%1.81%4.00%
BBHL
BBH Select Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QRFT и BBHL

Максимальная просадка QRFT за все время составила -30.19%, что больше максимальной просадки BBHL в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRFT и BBHL.

Загрузка...

Показатели просадок

QRFTBBHLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

-11.99%

-18.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-9.41%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-3.42%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QRFT и BBHL

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRFTBBHLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

13.04%

+5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

13.04%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

13.04%

+7.20%