PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRFT с ALTL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRFT с ALTL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL).

QRFT и ALTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRFT - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. ALTL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QRFT и ALTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRFT и ALTL

2026 (YTD)202520242023202220212020
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		-3.78%17.95%21.36%24.16%-22.69%22.74%29.98%
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		2.74%16.61%12.30%-15.85%-10.67%45.30%33.74%

Доходность по периодам

С начала года, QRFT показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у ALTL с доходностью 2.74%.

QRFT

1 день
0.99%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-1.77%
1 год
17.21%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—

ALTL

1 день
0.34%
1 месяц
-5.11%
С начала года
2.74%
6 месяцев
3.20%
1 год
27.97%
3 года*
6.37%
5 лет*
3.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Часто сравнивают с QRFT:
QRFT с SPYQRFT с QQQQRFT с VOOQRFT с VGTQRFT с TQQQQRFT с ARKKQRFT с QVAL
Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPYALTL с SPGPALTL с SGOVALTL с OMFLALTL с VOO

Сравнение комиссий QRFT и ALTL

QRFT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ALTL в 0.60%.

QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Доходность на риск

QRFT vs. ALTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRFT
Ранг доходности на риск QRFT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRFT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRFT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRFT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRFT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRFT: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRFT c ALTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRFTALTLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.51

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.06

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.85

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

9.84

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRFT vs. ALTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRFT на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа ALTL равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRFT и ALTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRFTALTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.51

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.18

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.62

+0.12

Корреляция

Корреляция между QRFT и ALTL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRFT и ALTL

Дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности ALTL в 1.07%

TTM2025202420232022202120202019
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		0.29%0.27%0.52%0.77%0.83%0.05%1.81%4.00%
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		1.07%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QRFT и ALTL

Максимальная просадка QRFT за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки ALTL в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRFT и ALTL.

Загрузка...

Показатели просадок

QRFTALTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

-31.91%

+1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-9.79%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.20%

-31.91%

+3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-5.11%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-11.84%

+4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.83%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности QRFT и ALTL

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что QRFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRFTALTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

3.01%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

13.21%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

18.57%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

18.21%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

20.10%

+0.14%