PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QREARX с POSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QREARX с POSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA Real Estate Account (QREARX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX).

QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г.. POSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности QREARX и POSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA Real Estate Account (QREARX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QREARX и POSIX

2026 (YTD)2025
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.61%3.93%
POSIX
Principal Global Real Estate Securities Fund		1.15%7.10%

Доходность по периодам

С начала года, QREARX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у POSIX с доходностью 1.15%.

QREARX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

POSIX

1 день
1.90%
1 месяц
-7.90%
С начала года
1.15%
6 месяцев
-0.27%
1 год
6.36%
3 года*
6.04%
5 лет*
0.70%
10 лет*
3.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA Real Estate Account

Principal Global Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с QREARX:
QREARX с VNQQREARX с TSBIXQREARX с FRIFXQREARX с WELLQREARX с REMQREARX с TIREXQREARX с USRT
Часто сравнивают с POSIX:
POSIX с CSRSXPOSIX с DFREXPOSIX с VNQPOSIX с PIMIXPOSIX с XLREPOSIX с VNQIPOSIX с DFFVX

Сравнение комиссий QREARX и POSIX

QREARX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии POSIX в 0.94%.

POSIX
Principal Global Real Estate Securities Fund
QREARX
TIAA Real Estate Account

Доходность на риск

QREARX vs. POSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QREARX
Ранг доходности на риск QREARX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QREARX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QREARX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QREARX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QREARX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QREARX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
POSIX
Ранг доходности на риск POSIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POSIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POSIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POSIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POSIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POSIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QREARX c POSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA Real Estate Account (QREARX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QREARXPOSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.69

0.47

+4.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.22

0.73

+6.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.65

1.10

+1.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.74

0.66

+9.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

40.50

2.54

+37.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QREARX vs. POSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QREARX на текущий момент составляет 4.69, что выше коэффициента Шарпа POSIX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QREARX и POSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QREARXPOSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69

0.47

+4.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.12

0.16

+1.97

Корреляция

Корреляция между QREARX и POSIX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QREARX и POSIX

QREARX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POSIX
Principal Global Real Estate Securities Fund		2.61%2.64%2.57%2.63%1.12%2.40%1.13%6.32%3.81%4.16%3.70%4.48%

Просадки

Сравнение просадок QREARX и POSIX

Максимальная просадка QREARX за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки POSIX в -68.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QREARX и POSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QREARXPOSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.45%

-68.45%

+67.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-10.67%

+10.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-11.02%

+10.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-14.02%

+13.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

2.77%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности QREARX и POSIX

Текущая волатильность для TIAA Real Estate Account (QREARX) составляет 0.30%, в то время как у Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что QREARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QREARXPOSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

4.82%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.53%

8.34%

-7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77%

14.27%

-13.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.76%

16.24%

-14.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.76%

16.96%

-15.20%