PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQXT с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQXT с SCHB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).

QQXT и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQXT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQXT и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQXT и SCHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		-1.47%8.02%6.71%16.81%-13.09%12.02%36.85%28.02%-5.74%20.69%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		-3.28%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%

Доходность по периодам

С начала года, QQXT показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции QQXT уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 10.10% против 13.66% соответственно.

QQXT

1 день
0.08%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-0.61%
1 год
5.18%
3 года*
6.99%
5 лет*
4.79%
10 лет*
10.10%

SCHB

1 день
0.80%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-1.36%
1 год
18.46%
3 года*
18.16%
5 лет*
10.69%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с QQXT:
QQXT с QTECQQXT с QQQQQXT с QQQMQQXT с SPXTQQXT с FNILXQQXT с SCHGQQXT с VGT
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Сравнение комиссий QQXT и SCHB

QQXT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF

Доходность на риск

QQXT vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQXT
Ранг доходности на риск QQXT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQXT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQXT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQXT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQXT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQXT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQXT c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQXTSCHBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.01

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.53

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.55

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

7.26

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQXT vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQXT на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа SCHB равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQXT и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQXTSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.01

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.62

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.75

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.78

-0.33

Корреляция

Корреляция между QQXT и SCHB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQXT и SCHB

Дивидендная доходность QQXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности SCHB в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		1.23%1.20%0.98%1.10%0.92%0.35%0.28%0.35%0.38%0.32%0.31%0.40%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.17%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Просадки

Сравнение просадок QQXT и SCHB

Максимальная просадка QQXT за все время составила -57.45%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXT и SCHB.

Загрузка...

Показатели просадок

QQXTSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.45%

-35.27%

-22.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-12.22%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-25.41%

+0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-35.27%

+4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-5.51%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-4.15%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.60%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QQXT и SCHB

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) составляет 4.27%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что QQXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQXTSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

5.51%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

9.78%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

18.34%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

17.25%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

18.30%

-0.70%