Сравнение QQXT с QEW
QQXT (First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund) and QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQXT tracks the NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index while QEW tracks the Nasdaq-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQXT charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for QEW.
Доходность
Сравнение доходности QQXT и QEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QQXT
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 0.92%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 10.04%
QEW
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQXT и QEW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QQXT First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund | 0.50% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 21.43% |
Correlation
The correlation between QQXT and QEW is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQXT vs. QEW — Ранг доходности на риск
QQXT
QEW
Сравнение QQXT c QEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQXT | QEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQXT | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 9.51 | -9.05 |
Просадки
Сравнение просадок QQXT и QEW
Максимальная просадка QQXT за все время составила -57.45%, что больше максимальной просадки QEW в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXT и QEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQXT | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.45% | -4.15% | -53.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -0.16% | -5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -0.57% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQXT и QEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQXT | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 15.65% | -4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 15.65% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 15.65% | +1.89% |
Сравнение комиссий QQXT и QEW
QQXT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QEW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQXT и QEW
Дивидендная доходность QQXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как QEW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQXT First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund | 1.22% | 1.20% | 0.98% | 1.10% | 0.92% | 0.35% | 0.28% | 0.35% | 0.38% | 0.32% | 0.31% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
QQXT and QEW have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for QQXT.
QQXT has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.00% for QEW.
QQXT tracks NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index, while QEW tracks Nasdaq-100 Equal Weighted Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for QQXT and 0.25% for QEW.
Подберите оптимальное распределение для QQXT и QEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор