Сравнение QQXT с BALQ
QQXT (First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund) and BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQXT is passively managed, while BALQ is actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. QQXT charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for BALQ.
Доходность
Сравнение доходности QQXT и BALQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQXT показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у BALQ с доходностью 22.89%.
QQXT
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -1.64%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 10.01%
BALQ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 11.15%
- С начала года
- 22.89%
- 6 месяцев
- 22.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQXT и BALQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQXT First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund | -1.57% | -0.08% |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 22.89% | -0.49% |
Correlation
The correlation between QQXT and BALQ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQXT vs. BALQ — Ранг доходности на риск
QQXT
BALQ
Сравнение QQXT c BALQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQXT | BALQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQXT | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 2.81 | -2.36 |
Просадки
Сравнение просадок QQXT и BALQ
Максимальная просадка QQXT за все время составила -57.45%, что больше максимальной просадки BALQ в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXT и BALQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQXT | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.45% | -11.79% | -45.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -0.21% | -5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -2.37% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQXT и BALQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQXT | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.77% | 18.03% | -7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 18.03% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 18.03% | -0.49% |
Сравнение комиссий QQXT и BALQ
QQXT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BALQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQXT и BALQ
Дивидендная доходность QQXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности BALQ в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.59% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQXT First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund | 1.23% | 1.20% | 0.98% | 1.10% | 0.92% | 0.35% | 0.28% | 0.35% | 0.38% | 0.32% | 0.31% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
QQXT and BALQ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for QQXT.
BALQ has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 1.23% for QQXT.
They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for QQXT and 0.35% for BALQ.
Подберите оптимальное распределение для QQXT и BALQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор