Сравнение QQXL с ARMG
QQXL (ProShares Ultra QQQ Top 30) and ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQXL charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for ARMG.
Доходность
Сравнение доходности QQXL и ARMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQXL показывает доходность 26.49%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 261.05%.
QQXL
- 1 день
- -4.24%
- 1 месяц
- -6.86%
- 6 месяцев
- 24.58%
- С начала года
- 26.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- -11.02%
- 1 месяц
- -59.69%
- 6 месяцев
- 294.25%
- С начала года
- 261.05%
- 1 год
- 53.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQXL и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQXL ProShares Ultra QQQ Top 30 | 26.49% | 9.00% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 261.05% | -47.07% |
Correlation
The correlation between QQXL and ARMG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQXL vs. ARMG — Ранг доходности на риск
QQXL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARMG
Сравнение QQXL c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ Top 30 (QQXL) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQXL | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQXL и ARMG
Максимальная просадка QQXL за все время составила -27.34%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXL и ARMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQXL | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.34% | -80.28% | +52.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.45% | -67.07% | +54.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -51.68% | +44.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 40.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQXL и ARMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQXL | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 48.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 124.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.46% | 145.63% | -104.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.46% | 144.48% | -103.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.46% | 144.48% | -103.02% |
Сравнение комиссий QQXL и ARMG
QQXL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQXL и ARMG
Дивидендная доходность QQXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности ARMG в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 1.35% | 4.86% |
QQXL ProShares Ultra QQQ Top 30 | 0.80% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
QQXL and ARMG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for QQXL.
ARMG has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.80% for QQXL.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for QQXL and 0.75% for ARMG.
Подберите оптимальное распределение для QQXL и ARMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор