Сравнение QQWZ с QEW
QQWZ (Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF) and QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQWZ is actively managed, while QEW is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQWZ charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for QEW.
Доходность
Сравнение доходности QQWZ и QEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QQWZ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 10.66%
- С начала года
- 18.92%
- 6 месяцев
- 16.34%
- 1 год
- 37.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QEW
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 10.55%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQWZ и QEW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 13.86% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 21.49% |
Correlation
The correlation between QQWZ and QEW is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQWZ vs. QEW — Ранг доходности на риск
QQWZ
QEW
Сравнение QQWZ c QEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQWZ | QEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQWZ | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.26 | 9.75 | -6.49 |
Просадки
Сравнение просадок QQWZ и QEW
Максимальная просадка QQWZ за все время составила -7.81%, что больше максимальной просадки QEW в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQWZ и QEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQWZ | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.81% | -4.15% | -3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.11% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -0.57% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQWZ и QEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQWZ | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.77% | 15.78% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 15.78% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.22% | 15.78% | -1.56% |
Сравнение комиссий QQWZ и QEW
QQWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QEW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQWZ и QEW
Дивидендная доходность QQWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как QEW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.00% | 0.00% |
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 0.31% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
QQWZ and QEW have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for QQWZ.
QQWZ has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for QEW.
They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for QQWZ and 0.25% for QEW.
Подберите оптимальное распределение для QQWZ и QEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор