Сравнение QQWZ с BALQ
QQWZ (Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF) and BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQWZ charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for BALQ.
Доходность
Сравнение доходности QQWZ и BALQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQWZ показывает доходность 18.92%, что значительно ниже, чем у BALQ с доходностью 22.89%.
QQWZ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 10.66%
- С начала года
- 18.92%
- 6 месяцев
- 16.34%
- 1 год
- 37.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALQ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 11.15%
- С начала года
- 22.89%
- 6 месяцев
- 22.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQWZ и BALQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 18.92% | -2.17% |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 22.89% | -0.49% |
Correlation
The correlation between QQWZ and BALQ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQWZ vs. BALQ — Ранг доходности на риск
QQWZ
BALQ
Сравнение QQWZ c BALQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQWZ | BALQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQWZ | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.26 | 2.81 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок QQWZ и BALQ
Максимальная просадка QQWZ за все время составила -7.81%, что меньше максимальной просадки BALQ в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQWZ и BALQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQWZ | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.81% | -11.79% | +3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.21% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -2.37% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQWZ и BALQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQWZ | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.77% | 18.03% | -4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 18.03% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.22% | 18.03% | -3.81% |
Сравнение комиссий QQWZ и BALQ
QQWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BALQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQWZ и BALQ
Дивидендная доходность QQWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности BALQ в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.59% | 0.95% |
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 0.31% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
QQWZ and BALQ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for QQWZ.
BALQ has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 0.31% for QQWZ.
They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.49% for QQWZ and 0.35% for BALQ.
Подберите оптимальное распределение для QQWZ и BALQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор