PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQX с FARCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQX с FARCX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QQQX (Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund) and FARCX (Nuveen Real Estate Securities Fund) are both mutual funds - QQQX is a Derivative Income fund actively managed by Nuveen, while FARCX is a REIT fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, QQQX returned 13.24%/yr vs 5.37%/yr for FARCX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. QQQX charges 0.89%/yr vs 0.97%/yr for FARCX.

Доходность

Сравнение доходности QQQX и FARCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQX показывает доходность 11.43%, что значительно ниже, чем у FARCX с доходностью 17.11%. За последние 10 лет акции QQQX превзошли акции FARCX по среднегодовой доходности: 13.24% против 5.37% соответственно.

QQQX

1 день
-0.78%
1 месяц
0.73%
6 месяцев
11.86%
С начала года
11.43%
1 год
26.33%
3 года*
15.43%
5 лет*
9.00%
10 лет*
13.24%

FARCX

1 день
0.00%
1 месяц
1.18%
6 месяцев
13.58%
С начала года
17.11%
1 год
19.65%
3 года*
9.77%
5 лет*
4.01%
10 лет*
5.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQX и FARCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund		11.43%14.87%25.61%21.68%-27.39%25.32%15.75%28.83%-11.68%39.19%
FARCX
Nuveen Real Estate Securities Fund		17.11%2.56%6.04%11.55%-24.57%41.57%-6.14%25.63%-5.57%5.67%

Correlation

The correlation between QQQX and FARCX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.47

Over the past year, the correlation between QQQX and FARCX has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund

Nuveen Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с QQQX:
QQQX с QQQQQQX с QYLDQQQX с SCHDQQQX с QYLGQQQX с JEPIQQQX с FNGSQQQX с SPY
Часто сравнивают с FARCX:
FARCX с PURZXFARCX с PTRQXFARCX с VGSNXFARCX с FSREXFARCX с FRELFARCX с FSRNXFARCX с VOO

Доходность на риск

QQQX vs. FARCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQX
Ранг доходности на риск QQQX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FARCX
Ранг доходности на риск FARCX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARCX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARCX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARCX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARCX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARCX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQX c FARCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQXFARCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.54

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.13

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.67

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

8.75

+2.43

QQQX vs. FARCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FARCX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQX и FARCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQX и FARCX

Максимальная просадка QQQX за все время составила -57.25%, что меньше максимальной просадки FARCX в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQX и FARCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQXFARCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.25%

-70.62%

+13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-7.83%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.80%

-17.59%

-5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.33%

-31.77%

+2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-41.05%

+5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-0.91%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-10.42%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.38%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQX и FARCX

Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что QQQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FARCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQXFARCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

4.65%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

10.41%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

13.60%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

18.40%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

20.19%

+0.94%

Сравнение комиссий QQQX и FARCX

QQQX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии FARCX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQX и FARCX

Дивидендная доходность QQQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности FARCX в 4.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FARCX
Nuveen Real Estate Securities Fund		4.85%5.77%9.34%3.30%20.25%15.12%2.89%11.46%6.19%13.43%10.99%8.24%
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund		8.15%7.85%6.73%7.26%9.66%5.85%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%

Часто задаваемые вопросы

QQQX and FARCX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQX has higher volatility (6.37%) compared to FARCX (4.65%). In terms of maximum drawdown, QQQX dropped -57.25% vs FARCX's -70.62%.

QQQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQX и FARCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор