PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQX.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQX.TO с VFV.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QQQX.TO (Global X Nasdaq-100 Index ETF) and VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - QQQX.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while VFV.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQX.TO returned 36.87% vs 26.31% for VFV.TO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QQQX.TO charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for VFV.TO.

Доходность

Сравнение доходности QQQX.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQX.TO показывает доходность 20.19%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью 11.92%.

QQQX.TO

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.33%
С начала года
20.19%
6 месяцев
18.67%
1 год
36.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFV.TO

1 день
-0.01%
1 месяц
0.13%
С начала года
11.92%
6 месяцев
10.99%
1 год
26.31%
3 года*
23.50%
5 лет*
16.05%
10 лет*
16.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQX.TO и VFV.TO

2026 (YTD)20252024
QQQX.TO
Global X Nasdaq-100 Index ETF		20.19%14.55%20.05%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		11.92%12.18%18.02%

Correlation

The correlation between QQQX.TO and VFV.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2024 г.

0.89

The correlation between QQQX.TO and VFV.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Nasdaq-100 Index ETF

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с QQQX.TO:
QQQX.TO с QQCC.TOQQQX.TO с QQC.TOQQQX.TO с QQC-F.TOQQQX.TO с ZNQ.TOQQQX.TO с QQCL.TOQQQX.TO с JEPQ.TOQQQX.TO с QQCE.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

QQQX.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQX.TO
Ранг доходности на риск QQQX.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQX.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQX.TOVFV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.22

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.02

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.07

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

11.54

-1.95

QQQX.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQX.TO на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFV.TO равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQX.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQX.TO и VFV.TO

Максимальная просадка QQQX.TO за все время составила -22.62%, что меньше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQX.TO и VFV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQX.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.62%

-27.43%

+4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-8.62%

-3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-1.28%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-3.34%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

2.29%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQX.TO и VFV.TO

Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что QQQX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQX.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

4.44%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

9.34%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

11.95%

+5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

15.02%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

16.61%

+4.54%

Сравнение комиссий QQQX.TO и VFV.TO

QQQX.TO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQX.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность QQQX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности VFV.TO в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQX.TO
Global X Nasdaq-100 Index ETF		0.29%0.35%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.84%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.69%1.51%1.65%1.63%

Часто задаваемые вопросы

QQQX.TO and VFV.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VFV.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VFV.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for QQQX.TO.

QQQX.TO is categorized as Nasdaq-100, while VFV.TO is S&P 500. QQQX.TO tracks Nasdaq-100 Index, while VFV.TO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for QQQX.TO and 0.09% for VFV.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQX.TO и VFV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор