Сравнение QQQX.TO с CHPS.TO
QQQX.TO (Global X Nasdaq-100 Index ETF) and CHPS.TO (Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF) are both exchange-traded funds - QQQX.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while CHPS.TO is a Semiconductors fund tracking the PHLX US AI Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQX.TO returned 43.61% vs 134.35% for CHPS.TO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQX.TO charges 0.15%/yr vs 0.63%/yr for CHPS.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQQX.TO и CHPS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQX.TO показывает доходность 22.91%, что значительно ниже, чем у CHPS.TO с доходностью 66.03%.
QQQX.TO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 13.05%
- С начала года
- 22.91%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 43.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS.TO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 28.67%
- С начала года
- 66.03%
- 6 месяцев
- 59.28%
- 1 год
- 134.35%
- 3 года*
- 51.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQX.TO и CHPS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQX.TO Global X Nasdaq-100 Index ETF | 22.91% | 14.55% | 20.80% |
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 66.03% | 45.93% | -1.35% |
Correlation
The correlation between QQQX.TO and CHPS.TO is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г. | 0.79 |
The correlation between QQQX.TO and CHPS.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQX.TO vs. CHPS.TO — Ранг доходности на риск
QQQX.TO
CHPS.TO
Сравнение QQQX.TO c CHPS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQX.TO | CHPS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.63 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 10.12 | -6.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | 30.54 | -18.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQX.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 4.30 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.91 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок QQQX.TO и CHPS.TO
Максимальная просадка QQQX.TO за все время составила -22.62%, что меньше максимальной просадки CHPS.TO в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQX.TO и CHPS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQX.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.62% | -48.16% | +25.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -13.35% | +1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -13.90% | +9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 4.42% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQX.TO и CHPS.TO
Текущая волатильность для Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) составляет 4.73%, в то время как у Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что QQQX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQX.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 11.35% | -6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 24.81% | -12.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 31.48% | -15.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 33.79% | -13.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 33.79% | -13.05% |
Сравнение комиссий QQQX.TO и CHPS.TO
QQQX.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CHPS.TO в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQX.TO и CHPS.TO
Дивидендная доходность QQQX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что больше доходности CHPS.TO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.20% | 0.53% | 0.97% | 0.01% |
QQQX.TO Global X Nasdaq-100 Index ETF | 0.29% | 0.35% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQX.TO and CHPS.TO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQX.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQX.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.63% for CHPS.TO.
QQQX.TO is categorized as Nasdaq-100, while CHPS.TO is Semiconductors. QQQX.TO tracks Nasdaq-100 Index, while CHPS.TO tracks PHLX US AI Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.15% for QQQX.TO and 0.63% for CHPS.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQQX.TO и CHPS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор