Сравнение QQQU с NTSD
QQQU (Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. QQQU is passively managed, while NTSD is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQU charges 1.07%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности QQQU и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QQQU
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 5.86%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 62.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQU и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares | 32.29% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 19.18% |
Correlation
The correlation between QQQU and NTSD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQU vs. NTSD — Ранг доходности на риск
QQQU
NTSD
Сравнение QQQU c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQU | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 5.46 | -4.46 |
Просадки
Сравнение просадок QQQU и NTSD
Максимальная просадка QQQU за все время составила -53.70%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQU и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.70% | -5.20% | -48.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -0.04% | -5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -0.83% | -12.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQU и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.92% | 24.10% | +15.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.96% | 24.10% | +28.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.96% | 24.10% | +28.86% |
Сравнение комиссий QQQU и NTSD
QQQU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQU и NTSD
Дивидендная доходность QQQU за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares | 9.03% | 9.62% | 2.75% |
Часто задаваемые вопросы
QQQU and NTSD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.07% for QQQU.
QQQU has the higher dividend yield at 9.03%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: Direxion and WisdomTree. Their fees differ too: 1.07% for QQQU and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для QQQU и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор