Сравнение QQQT с QNDX
QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) and QNDX (SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQQT is actively managed, while QNDX is passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. QQQT charges 1.05%/yr vs 0.10%/yr for QNDX.
Доходность
Сравнение доходности QQQT и QNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QQQT
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.92%
- 6 месяцев
- 12.68%
- С начала года
- 13.83%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QNDX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQT и QNDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | -1.09% |
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | -1.16% |
Correlation
The correlation between QQQT and QNDX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQT vs. QNDX — Ранг доходности на риск
QQQT
QNDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QQQT c QNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF (QNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQT | QNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQT и QNDX
Максимальная просадка QQQT за все время составила -22.50%, что больше максимальной просадки QNDX в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT и QNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQT | QNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.50% | -4.09% | -18.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -4.09% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -1.91% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQT и QNDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQT | QNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 22.37% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 22.37% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.77% | 22.37% | -1.60% |
Сравнение комиссий QQQT и QNDX
QQQT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QNDX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQT и QNDX
Дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.47%, тогда как QNDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 20.47% | 21.27% | 10.35% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, QQQT and QNDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QNDX is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QNDX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.05% for QQQT.
QQQT has the higher dividend yield at 20.47%, compared with 0.00% for QNDX.
They also come from different issuers: Defiance and State Street. Their fees differ too: 1.05% for QQQT and 0.10% for QNDX.
Подберите оптимальное распределение для QQQT и QNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор