Сравнение QQQT с PQAP
QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) and PQAP (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April) are both exchange-traded funds - QQQT is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while PQAP is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, QQQT returned 33.79% vs 21.33% for PQAP. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QQQT charges 1.05%/yr vs 0.50%/yr for PQAP.
Доходность
Сравнение доходности QQQT и PQAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQT показывает доходность 19.12%, что значительно выше, чем у PQAP с доходностью 12.11%.
QQQT
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 8.44%
- С начала года
- 19.12%
- 6 месяцев
- 17.27%
- 1 год
- 33.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PQAP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 12.11%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQT и PQAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 19.12% | 14.53% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 12.11% | 14.48% |
Correlation
The correlation between QQQT and PQAP is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between QQQT and PQAP has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQT vs. PQAP — Ранг доходности на риск
QQQT
PQAP
Сравнение QQQT c PQAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQT | PQAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 2.19 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 15.39 | -12.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | 86.07 | -76.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQT | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 4.82 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.76 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок QQQT и PQAP
Максимальная просадка QQQT за все время составила -22.50%, что больше максимальной просадки PQAP в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT и PQAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQT | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.50% | -10.79% | -11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -1.39% | -11.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.11% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -0.60% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 0.25% | +3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQT и PQAP
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что QQQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQT | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 1.00% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 3.09% | +8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 4.44% | +10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 11.02% | +9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 11.02% | +9.21% |
Сравнение комиссий QQQT и PQAP
QQQT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PQAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQT и PQAP
Дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 19.21%, что больше доходности PQAP в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 0.02% | 0.02% | 0.00% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 19.21% | 21.27% | 10.35% |
Часто задаваемые вопросы
QQQT and PQAP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQT has higher volatility (4.05%) compared to PQAP (1.00%). In terms of maximum drawdown, QQQT dropped -22.50% vs PQAP's -10.79%.
On 1-year performance, QQQT leads with 33.79% vs 21.33% for PQAP. On fees, PQAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PQAP has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQT has performed better with a 33.79% return vs 21.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PQAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.05% for QQQT.
QQQT has the higher dividend yield at 19.21%, compared with 0.02% for PQAP.
QQQT is categorized as Nasdaq-100, while PQAP is Defined Outcome. They also come from different issuers: Defiance and PGIM. Their fees differ too: 1.05% for QQQT and 0.50% for PQAP.
PQAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.82 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQT и PQAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор