Сравнение QQQP с CMGG
QQQP (Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF) and CMGG (Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. QQQP charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for CMGG.
Доходность
Сравнение доходности QQQP и CMGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQP показывает доходность 26.65%, что значительно выше, чем у CMGG с доходностью -37.52%.
QQQP
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 26.65%
- 6 месяцев
- 23.33%
- 1 год
- 61.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMGG
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -12.95%
- С начала года
- -37.52%
- 6 месяцев
- -40.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQP и CMGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQP Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF | 26.65% | 1.24% |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | -37.52% | 36.20% |
Correlation
The correlation between QQQP and CMGG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQP vs. CMGG — Ранг доходности на риск
QQQP
CMGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QQQP c CMGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF (CMGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQP | CMGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQP и CMGG
Максимальная просадка QQQP за все время составила -42.50%, что меньше максимальной просадки CMGG в -56.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQP и CMGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQP | CMGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.50% | -56.75% | +14.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -48.19% | +41.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -23.37% | +16.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQP и CMGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQP | CMGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.61% | 68.93% | -34.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.42% | 68.93% | -24.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.42% | 68.93% | -24.51% |
Сравнение комиссий QQQP и CMGG
QQQP берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии CMGG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQP и CMGG
Ни QQQP, ни CMGG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QQQP and CMGG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for QQQP.
QQQP and CMGG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for QQQP and 0.75% for CMGG.
Подберите оптимальное распределение для QQQP и CMGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор