PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQM с QQC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQM с QQC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO).

QQQM и QQC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. QQC.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 27 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQQM и QQC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQM и QQC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%25.68%55.01%-32.52%19.58%
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		-4.89%20.90%25.01%55.18%-32.88%19.39%
Разные валюты инструментов

QQQM торгуется в USD, в то время как QQC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQM показывает доходность -4.75%, а QQC.TO немного ниже – -4.89%.

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—

QQC.TO

1 день
1.08%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.02%
3 года*
22.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC
Часто сравнивают с QQC.TO:
QQC.TO с VFV.TOQQC.TO с XQQ.TOQQC.TO с QQQQQC.TO с HXQ.TOQQC.TO с TEC.TOQQC.TO с QQC-F.TOQQC.TO с ZQQ.TO

Сравнение комиссий QQQM и QQC.TO

QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQC.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

QQQM vs. QQC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QQC.TO
Ранг доходности на риск QQC.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQM c QQC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQMQQC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.07

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.64

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.93

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

7.14

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQM vs. QQC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQC.TO равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и QQC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQMQQC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.07

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.56

+0.07

Корреляция

Корреляция между QQQM и QQC.TO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и QQC.TO

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности QQC.TO в 0.40%

TTM202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.40%0.39%0.45%0.54%0.91%0.56%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQM и QQC.TO

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, примерно равная максимальной просадке QQC.TO в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и QQC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQMQQC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-31.81%

-3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-13.02%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-8.49%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-8.30%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

4.35%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и QQC.TO

Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) имеют волатильность 6.58% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQMQQC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

6.56%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

12.77%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

22.61%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

22.74%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

22.74%

-0.48%